國債期貨套利的基本原理包括

如何利用國債期貨做基差交易

會發生變動，這使得國債期貨期現套利有更豐富的收益機會。市場投資者一般把這種在國債期貨運用上延伸了的期現套利稱為基差交易策略，可以說基差交易是更廣泛意義上的期現套利，期現套利只是基差交易中的一種特殊情況。

通過期貨公司向中金所申報債券賬戶，審批通過后即可參與國債期貨交割。期貨交易方式期貨交易的方式有套利交易和套期保值。套利交易是投機商利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價進行期貨交易。套期保值是企業在正常的經營下...

【答案】：B、D根據價差買賣方向不同，國債期貨跨期套利分為國債期貨買入套利和國債期貨賣出套利兩種。賣出價差套利，適用于國債期貨合約間價差高估的情形，賣出高價合約的同時買入低價合約，待價差恢復后，同時平倉獲利。BD項...

【答案】：A期貨價格低于現貨價格，應該多期貨、空現貨套利。

第八章利率期貨及衍生品：考點一利率期貨概述考點二利率期貨的報價考點三利率期貨價格考點四國債期貨考點五國債期貨投機和套利考點六國債期貨套期保值考點七遠期利率協議考點八利率期權考點九利率互換第九章股指...

中國金融市場上在不同市場上發行和交易的國債品種和數量很多，基本上每年每期國債都可以在銀行間市場和交易所市場上市交易，但在交易所交易活躍的品種并不多，跨市場套利時有出現，并不經常。當前國債期貨更只是在中金所（中國...

目前中國金融市場上在不同市場上發行和交易的國債品種和數量很多，基本上每年每期國債都可以在銀行間市場和交易所市場上市交易，但在交易所交易活躍的品種并不多，跨市場套利時有出現，并不經常。截至到2012年2月，在銀行間...

而恰恰國債期貨的推出會改變這個狀況。因為國債期貨，第一，它有不同的機構參與，不僅是商業銀行和大的保險公司，它有很多個人投資者和券商資金，它會反映不同市場投資者對利率的不同判斷，這是一個市場化的利率形成的基石。

66題應該選A吧？？？基差=現貨價格-期貨價格*轉換因子=101.2812-92.640*1.0877=0.51667269應該選B吧！某公司的信用狀況會明顯好轉它的債券利率就下降債券價格上升。當市場利率會上漲時，國債價格就會下跌！