期貨反向套利風險

簡述期貨交易中套利策略的種類及其含義

三、ALPHA套利策略ALPHA套利是指指數期權或指數期貨與具有ALPHA值的證券產品間進行反向套利套利。選擇或構建證券產品以實現ALPHA套利是關鍵。在ALPHA套利交易中，折價率和超額收益ALPHA的證券產品是首選。帶有超額收益ALPHA的證券產品...

基于在股指期貨最后交易日時股指期貨結算價格將收斂于現貨指數，因此這種套利風險較低，屬于真正意義上的套利交易。期現套利主要包括正向買進期現套利和反向買進期現套利兩種。正常情況下，期現套利交易將確保股指期貨的價格處于...

風險提示由于目前賣空股票種類較少，要靠少量幾種可賣空股票模擬股指期貨的標的指數（例如滬深300指數）可能會存在一定偏差，導致股指期貨反向套利的難度更大。此外，期貨的波動較大，有可能出現追加保證金等情況，會影響套利...

(1)不拋補套利。即利用兩國資金市場的利率差異，把短期資金從低利率的市場調到高利率的市場投放，以獲取利差收益。(2)拋補套利。即套利者在把短期資金從甲地調到乙地套利的同時，利用遠期外匯交易避免匯率變動的風險。套利...

同時平倉，獲利了結，這是反向基差套利。期現套利的實質是對現貨指數和期貨指數的基差進行投機。基差的變動是可以分析和預測的，分析正確可以獲利，即使分析失誤套利的風險也遠比單向投機的風險低。

而如果他按照上述方法做了套期保值的話，其在現貨市場的每噸虧損的150元，可以由期貨市場上每噸盈利的200元（1600-1400）抵消了，并且略有薄利，這就是套期保值的作用。同樣可以考慮反向的例子。2、套利是指在期貨市場上利用...

當然了，價差的研究方法有很多，這個你可以找相關資料看看。普遍運用的套利方法是無風險套利，通常是跨期套利，比如銅1007和銅1008，這兩個合約的合理價差是可以算出來的，無非利息，倉儲費，交易費等，如果實際價差比合理價差...

跨期套利所依賴的指標是基差，當基于同一標的資產的不同期限的期貨合約的基差超過正常范圍時，可以通過跨期套利獲得無風險利潤。第三，跨市場套利跨市場套利主要在遠期外匯市場進行，廣泛應用于貨幣期貨。買賣一個交易所的金融...

一般來說，正向套利是較常采用的一種跨市套利，而反向套利具有一定風險性，不建議經常采用。總的來說，跨市套利風險相對較小，利潤也相對穩定，是適合于具有一定資金規模的機構投資者和追求穩健收益的投資者的一種期貨投資...

5、ETF停牌風險ETF基金出現停牌的頻率雖然較低，但參與股指期貨期現套利時，必須將該風險考慮在內。6、極端行情的風險。主要是指出現極端行情時，交易所可能會強制平倉的風險。隨著期貨市場的日趨規范，這類風險已經越來越小...