期貨的價格公式

關于期貨公式

這兩種公式不矛盾只是針對性不同另外說明一下我學的時候是英文學的對應國內的中文術語不太準確但我會盡量解釋希望不會造成誤解期貨定價原理是有先決條件的不同期貨品種定價也都會在基礎公式上推導。你給的信息太...

e是數學中的一個常數，等于2.718281828459。在遠期價格中，指的是遠期價格在單位時間內，持續的翻倍增長所能夠達到的極限值。在資產的期貨定價的基礎公式里會有出現。溫馨提示：以上內容，僅供參考。應答時間：2021-07-08，...

F：t時刻的理論遠期價格和理論期貨價格。S：遠期（期貨）標的資產在時間t時的價格。r：T時刻到期的以連續復利計算的t時刻的無風險利率（年利率）。e：是數學中的常數，e=2.718281828459假設：2007年9月20日，美元3...

前一部分可以稱為理論基差，主要來源于持有成本（不考慮交易成本等）；后一部分可以稱為價值基差，主要來源于投資者對股指期貨價格的高估或低估。因此，在正常情況下，在合約到期前理論基差必然存在，而價值基差不一定存在；事實...

大連商品交易所的所有品種均可采用滾動交割方式，滾動交割結算價為期貨合約配對日結算價；若在最后交易日之后進行的交割，交割結算價是期貨合約自交割月第一個交易日起至最后交易日所有結算價格的加權平均價。鄭州商品交易所的...

因為歐洲美元的報價是100-R，但是價格公式就是P=10000*[100-0.25*(100-R)]注意式子中的R是歐洲美元拆借利率，而且是不帶有百分號的，因為乘以100去除了百分號更符合人的習慣。很多人難理解為什么報價和價格公式好像不一...

在期貨市場上，現貨的價格低于期貨的價格，則基差為負數，遠期期貨的價格高于近期期貨的價格，這種情況叫“期貨升水”，也稱“現貨貼水”，遠期期貨價格超出近期貨價格的部分，稱“期貨升水率”；如果遠期期貨的價格低于近期期貨...

棉花期貨保證金計算公式：成交價格*交易單位*保證金率*手數；根據交易所規定，棉花期貨交易單位為5噸/手，保證金率為合約價值的5%，假設目前棉花期貨最新成交價格為12700，那么一手棉花期貨保證金=12700*5*5%*1=3175元。

我估計這個回答的人是為了死搬硬套才弄出這個來的，因為：多頭，上一結算價是2040，今天結算價2060，手數20手，盈虧應該是（2060-2040）*20，沒必要（2040-2060）*（20-40）。公式應該靈活應用，理解里面的來龍去脈，而...

具體計算公式如下：當日盈虧=∑[(賣出成交價-當日結算價)×賣出量]+∑[(當日結算價-買入成交價)×買入量]+(上一交易日結算價-當日結算價)×(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)。股指期貨交易由于具有T+0...