股指期貨定價模型公式

股指期貨

就目前中國資本市場現狀而言,股指期貨上市后可行的套利策略包括:期現套利、跨期套利和結算套利。其中,期現套利將是股指期貨推出初期最受歡迎的策略。簡單來說,股指期貨期現套利的流程可以分為如下幾步:第一,確定期貨定價模型,...

對股票指數期貨進行理論上的定價，是投資者做出買入或賣出合約決策的重要依據。股指期貨實際上可以看作是一種證券的價格，而這種證券就是這上指數所涵蓋的股票所構成的投資組合。同其它金融工具的定價一樣，股票指數期貨合約的...

股指期貨實際上可以看作是一種證券的價格，而這種證券就是這上指數所涵蓋的股票所構成的投資組合。對股指期貨進行理論上的定價，是投資者做出買入或賣出合約決策的重要依據。同其它金融工具的定價一樣，股票指數期貨合約的定價...

一、股指期貨是什么？股指期貨是指交易的標的是股票指數的期貨合約。它的價格和指數的變化是相關的，它可以提供投資者投資股票市場的一種新的投資渠道，從而獲得股票市場的投資收益。股指期貨在我國是一種新興的金融產品...

國際市場上有四種方法來獲取當日結算價，分別是：收盤時段集合競價；收盤前一段時間成交量加權價；收盤價；收盤時刻最高與最低賣出價的平均價，按最小波動價位取整。在《中國金融期貨交易所結算細則》中，當日結算價采用該期貨...

股指期貨中的周期指標除了SMA、EMA、BOOL、MACD、KDJ等還有很多其他分析的指標，如SAR、CCI、BIAS、ATR有時候也會被交易者用來判斷股指期貨的走向。正好最近項目中有需要加上這幾種指標供用戶使用，在此記錄一下：在計算SAR...

股指期貨在一買一賣之間成交，形成成交價格。假設目前市場只有你和我，你有1手多我有1手空，你判斷后市下跌所以想賣掉，你掛出了多單平倉價格100，我判斷后市上漲所以想平空單，而我掛出了空單平倉價格90，那我們肯定...

期貨市場提供了一個企業規避風險，與價格發現的場所，所以期貨的理論價值并不容易計算，因為商品的價格受供求的影響大。不過理論價格可以基于現貨的價格加上一個時間價值，包含了期貨的升貼水，利息，倉儲費用等。股指期貨的理論...

股票指數期貨是指以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。在具體交易時，股票指數期貨合約的價值是用指數的點數乘以事先規定的單位金額來加以計算的，如標準·普爾指數規定每點代表500美元，香港恒生指數每點為50港元等。股票...

提醒投資者注意，在最后交易日，滬深300股指期貨交易的收盤時間與股票交易相同，都為15:00。期貨合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。具體計算公式如下：當日盈虧=∑[（賣出成交價-當日結算價）×賣出量×合約乘數]+∑...