商品期貨定價公式

股指期貨什么意思?通俗點講,謝謝!

一般地,當融資成本和股息收益用連續復利表示時,指數期貨定價公式為:F=Se(r-q)(T-t)其中:F=期貨合約在時間t時的價值;S=期貨合約標的資產在時間t時的價值;r=對時刻T到期的一項投資,時刻t是以連續復利計算的無風險利率(%);q=...

指數期貨價格計算公式,指數期貨的定價原理從股票價格的塑性和彈性理論得到啟發，移植股票價格的彈塑性模型于股指期貨價格的研究中。人們認為市場自身行為是技術分析的聚焦點，指數期貨價格而市場自身行為最基本的表現就是價格和成交...

持有成本？這是不存在套息的假設吧，意思就是說我們不考慮占用資金的利息問題，不然期貨合約的保證金margin（變動比較小）和期權合約的保證金premium（變動比較大）會有利差，計算期權價值的時候就要考慮這個差異，計算就會相應...

股指期貨合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。具體計算公式如下：當日盈虧=∑[(賣出成交價-當日結算價)×賣出量]+∑[(當日結算價-買入成交價)×買入量]+(上一交易日結算價-當日結算價)×(上一交易日賣出持倉量-上...

bs公式的原推導過程應用了偏微分方程和隨機過程中的幾何布朗運動性質（描述標的資產）和Ito公式。你要是只是要得到那個形式，看一下二叉樹模型，二叉樹模型簡單易懂，自己就可以推導，且二叉樹模型取極限（時間劃分無限細）即...

并由羅伯特·墨頓完善。該模型就是以邁倫·斯科爾斯和費雪·布萊克命名的。1997年邁倫·斯科爾斯和羅伯特·墨頓憑借該模型獲得諾貝爾經濟學獎。然而統計學上的肥尾現象影響此公式的有效性。[編輯]B-S模型5個重要假設1、金融...

股利支付率是指凈收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。其計算公式為：股利支付率=每股股利÷每股凈收益×100一般來說，公司發放股利越多，股利的支付率越高，因而對股東和潛在的投資者的吸引力...

用套利定價理論或者持有成本理論得到的。買入s加上持有成本就是f。1樓，雖然我同意你說那句，不過懂了復雜的才有資格說那句話，像lz多學習吧。

在探討金融衍生產品定價思路的優缺點之前，讓我們先來緬懷一下30年來金融衍生品發展的里程碑式事件：1973年，Black、Scholes和Merton分別提出了期權定價的Black－Scholes公式，這一模型解決了“或有剩余索取權”的定價疑難，為...

股指期貨實際上可以看作是一種證券的價格，而這種證券就是這上指數所涵蓋的股票所構成的投資組合。同其它金融工具的定價一樣，股票指數期貨合約的定價在不同的條件下也會出現較大的差異。但是有一個基本原則是不變的，即...