長期國債期貨報價計算

中長期國債期貨在報價方式上采用()。

【答案】：A答案：A【解析】美國短期利率期貨合約報價為指數式報價。中長期國債期貨采用價格報價法，報價按100美元面值的國債期貨價格報價，交割采用實物交割方式。

這是美國國債期貨的報價方式。美國CBOT中長期國債期貨報價格式為“XX—XX”，“—”空格號前面的數字代表多少個點，后面的數字代表多少個1/32點。例如：這題里面注意1/32點的單位為31.25美元，最小變動點位1/32點的1/4...

（100-96.4）*100%=3.6實際購買所需1000000*[1-3.6%/(12/3)]=1000000*0.991=991000美元

國債期貨（Treasuryfutures）是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格并于未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬于金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景...

CBOT中長期國債期貨報價格式為“XX—XX”，“—”號前面的數字代表多少個點，后面的數字代表多少個1/32點。其中，由于5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2，所以“—”后面有出現3位數的可能。該題中，10年期...

CBOT中長期國債期貨報價格式為“XX—XX”，“—”號前面的數字代表多少個點，后面的數字代表多少個1/32點。其中，由于5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2，所以“—”后面有出現3位數的可能。該題中，10年...

即15.625美元/合約。CBOT中長期國債期貨報價格式為“XX—XX”，“—”空格號前面的數字代表多少個點，后面的數字代表多少個1/32點。其中，由于5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2，所以“—”空格號后面有出現...

1、國債期貨交易采用T+0交易，最后一個交易日為合約到期當月第二個周五，以實物進行交割，最后交割日為最后一個交易日后的第三個工作日。2、國債期貨交易時間：上午9:15-11:30，下午13:00-15:15，最后一個交易日:上午...

在監管制度改革方面，主要為推進期貨市場手續費、套保、套利、保證金及限倉等改革，提升市場效率;在產品創新方面，貼近“三農”需求，開發更多面向農業和農民的證券期貨產品，開發國債期貨、股票期權等金融產品;在業務創新方面，...

一張5年期國債期貨合約面值為100萬元人民幣、票面利率為3%的名義中期國債。根據最新規定，5年期國債期貨合約的最低保證金由此前的2%調整為1.5%，梯度保證金由此前的2%~3%~5%調整為1.5%~2%~3%。具體而言，5年期國債期貨...