芝加哥國債期貨合約報價方式

求教關于國債期貨價值的問題

美國CBOT中長期國債期貨的報價方式，稱為價格報價法。CBOT5、10、30年國債期貨的合約面值均為100000美元，合約面值的1%為1個點，也即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約...

報價方式：國債期貨以百元凈價報價。最小變動價位：國債期貨為0.002元，以100萬元合約價值計算，每手合約最小變動單位為20元。漲跌停板和最低交易保證金：國債期貨暫定為2%和合約價值的3%。國債期貨交割月份前一個月中旬的前...

期貨交易是一種復雜的交易方式，它具有以下不同于現貨交易的主要特點：1.國債期貨交易不牽涉到國債券所有權的轉移，只是轉移與這種所有權有關的價格變化的風險。2.國債期貨交易必須在指定的交易場所進行。期貨交易市場以公開...

在這種背景下，國債期貨等利率期貨首先在美國應運而生。1976年1月，美國芝加哥商業交易所(CME)推出了90天期的國庫券期貨合約，這標志著國債期貨的正式誕生。隨著美國經濟的不斷發展，尤其是到1980年代以后，美國的利率變動幅度...

國債期貨手續費標準是3元/手,一手就是一張臺約,國債期貨的最小變動價位為0.01元,合約交易報價為0.01元的整數倍。交易單位為“手",1手等于1張合約。合約月份為最近的三個季月,季月是指3月、6月、9月、12月。

2．交割方式：CME的3個月期國債期貨合約采用現金交割方式。(二)3個月歐洲美元期貨的報價及交割方式1．報價方式。3個月歐洲美元期貨實際是指3個月歐洲美元定期存款利率期貨，雖然也采用指數報價方式，它與3個月國債期貨的...

假設某投資者3月1日在CBOT市場開倉賣出30年期國債期貨合約1手，價格99.02。當日30年期國債期貨合約結算價為98.16，則該投資者當日盈虧狀況(不考慮手續費、稅金等費用)為(562.5)美元。（99×1000+31.25×2）-（98×...

是指買賣雙方通過有組織的交易場所，約定在未來特定時間，按預先確定的價格和數量進行券款交收的國債交易方式。國債期貨具有可以主動規避利率風險、交易成本低、流動性高和信用風險低等特點。

【答案】：C我國10年期國債期貨合約均采用百元凈價報價和交易，合約到期進行實物交割。

。其中，“①”部分可以稱為國債期貨報價的整數部分，“②”‘③”兩個部分稱為國債期貨報價的小數部分。“③”部分用“0”“2”“5”“7”4個數字“標示”。選項ABCD為組成第三部分的四個數字。故本題答案為ABCD。