利率期貨的定價公式

資產定價模型公式

CAPM模型認為，每個證券的預期收益率應該由三部分構成：無風險利率、市場風險溢價和證券特定風險。具體地說，CAPM模型使用下列公式來計算資產i的預期回報：E(Ri)=Rf+βi×(E(Rm)-Rf)。其中，E(Ri)表示資產i...

時間優先原則，是指在價格一致的情況下，先進入交易系統的交易指令先成交。交易所主機按上面兩個原則對進入主機的指令進行自動配對，找出買賣雙方都可接受的價格，最后達成交易，反饋給成交的會員。期貨價格中有開盤價、收盤價、...

所以遠期利率并不是一組獨立的利率,而是和收益率曲線緊密相連的。在成熟市場中,一些遠期利率也可以直接從市場上觀察到,即根據利率遠期或期貨合約的市場價格推算出來。遠期利率的決定[1]遠期利率是由一系列即期利率決定的。

因為美國國債合約，每點1000美元。報價為：點一132點，最小變動價位是1/32美元，97－02等于90又2/32點，和原來96－21,相比為(32+2)-21=13點

預定售價=成本×（1利潤率）。目標利潤率定價法的要點是使產品的售價能保證企業達到預期的目標利潤率。企業根據總成本和估計的總銷售量，確定期望達到的目標收益率，然后推算價格。這種定價方法需要運用收支平衡圖”。商品的定...

在其他條件相同的情況下，合約乘數越大，合約價值就意味著股指的期貨合約價值越大。當日交易保證金=當日結算價*當日交易后持倉總金額*交易保證金比率。這兩個公式顯示了期貨公司如何在當日交易后收集客戶持倉部分的損益結算和...

存款利息計算的公式：本金*利率*期限注意：利率的單位要與期限相吻合。比方說是年利率的，期限要以年數為單位；月利率的，期限要以月數為單位；日利率的，期限要以天數為單位。年、月、日利率換算：月利率=年利率/12...

e是自然對數的底，一個常數。約等于e=2.71828，本身不代表什么經濟含義。在經濟學領域的數學建模中經常用到。具體到股指期貨定價公式就是，他是那個使公式成立的常數。參考資料：http://zhidao.baidu.com/question/14529023...

利率計算公式為：利率=利息÷本金÷時間×100%；年利率與月利率、日利率之間的換算公式為：年利率=月利率×12，年利率=日利率×360。利率是指一定時期內利息額與借貸資金額（本金）的比率，是決定企業資金成本高低的主要因素...

其中：C表示歐式看漲期權價格；P表示歐式看跌期權價格；S表示標的資產的現價；K表示期權的行權價；t表示期權到期時間；r表示無風險利率；d1和d2是根據上述假設計算出來的中間變量，具體公式為：d1=(ln(S/K)+(r+...