國債期貨價格乘以轉換因子

國債期貨為什么需要轉換因子?我知道這個是不同債權之間的轉換,但是那...

國債期貨的交易標的是虛擬的債券，而不是現實存在的。然而在交割時，必須使用現實存在的國債。由于合約規定剩余期限4-7年的國債都可以用于交割，但符合這個條件的國債有很多，它們的價格不一樣，所以需要轉換因子將這些國債與...

【答案】：A,C,D答案：ACD【解析】B項，期貨交易所為了方便投資者查對，通常會提前公布轉換因子表。

66題應該選A吧？？？基差=現貨價格-期貨價格*轉換因子=101.2812-92.640*1.0877=0.51667269應該選B吧！某公司的信用狀況會明顯好轉它的債券利率就下降債券價格上升。當市場利率會上漲時，國債價格就會下跌！

二、上市交易合約和掛盤基準價5年期國債期貨首批上市合約為2013年12月（TF1312）、2014年3月（TF1403）和2014年6月（TF1406）。各合約掛盤基準價由交易所在合約上市交易前一交易日公布。三、可交割國債和轉換因子5年...

越小，這是選券的標準！

利用該債券全價除以該債券的轉換因子的商的數值進行比較，在所有能進行債券交割債券中，這個數值最低的一般就稱為最便宜債券交割債券。在計算轉換因子時，債券的剩余期限只取3個月的整數倍，多余的月份舍掉（二舍三入）。如...

貨幣基金是非保本浮動型收益的，也就是說存在虧損本金的可能。在貨幣基金的歷史上，確實有過虧損本金的記錄。但大部分貨幣基金產品從成立至今，從未出現過虧損。即使有虧損，也就是虧損某一天的本金，本金大幅度虧損的情況是不...

7猜一下，這題是不是選D啊第二題，數字應該是103將購入債券，樂于看到利率上升，此時債券價格會下跌。怕見到利率下降。所以為了對沖利率下降，操作上應該是買入國債期貨的。第三題，真的havenoidea。。。sorry...

我在查第三題的時候發現了這個，共享之選B，直接用95.2906/1.02601=92.8749，觀看其他答案只有選項B是最接近的，實際上還是需要考慮回購利率報價的，但由于其他選項相距很大，可以忽略不計了。http://zhidao.baidu.com/...

但是國債在交易所之間，交易所利率有競價，不同的機構同時報價，最后形成一個市場認可的利率，這樣一個利率體系對于形成整個中國的收益率曲線是很好的基石。如果說國債期貨的推出對整個中國利率市場有什么影響的話，應當說，國債...