長期國債期貨的報價以美元和

國債期貨的計算問題

兩種算法：1、美國國債期貨是32進，1'120相當于32+12=44，44-30，所以價差縮小0'142、倒算。1'120=1000+12*31.25=1375美元，0'300=30*31.25=937.5美元，價差縮小了437.5美元，437.5/32.25=14，所以價差...

即市場利率與國債價格成反比的。整數后面的數字實際上是按32分之幾來代表的，0-12實際上是代表12/32，即0.375美元，這個0.375美元是按每張國債來計算的，一般慣例是每張債券按100元面值來計算的，而這長期國債期貨每手是...

是以價格表示的。中金所國債期貨的報價方式是以價格表示的，中金所國債期貨的報價是以每百元面值的價格表示的，即每手合約的價值為100元。中金所國債期貨的報價方式與其他期貨品種的報價方式略有不同，需要投資者在交易前進行...

美國國債的報價方式。美國CBOT中長期國債報價格式為XX，XX，—空格號前面的數字代表多少個點，后面的數字代表多少個1分之32點。美國國債是按照100美元為單位的，也就是說，如果你買了100美元的國債，現在值多少。

中長期國債期貨采用價格報價法。本題中，10年期國債期貨的合約面值為100000美元，合約面值的1%為1個點，即1個點代表1000美元；報價以點和多少1/32點的方式進行，1/32點代表31．25美元。10年期國債期貨2009年6月合約交割...

名義收益率=年利息收入÷債券面值×100只有在債券發行價格和債券面值保持相同時，它的名義收益率才會等于實際收益率。(一)短期國債期貨的報價及交割方式1．報價方式。比如，面值為100萬美元的3個月期國債——買價98萬美元...

【答案】：D96-210代表的價格為：96+21/32=96．65625美元；則對應的合約價值為：96．65625*100000/100=96656．25（美元）。

【答案】：C98-15代表的價格為：98+15／32=98．46875(美元)；對應的合約價值為98．46875×100000／100=98468．75(美元)。

美國CBOT長期國債期貨報價形式前面的數字為整數部分，后面的數字為分數部分，而分數部分是代表有多少個1/320，故此112-170=112+170/320=112.53125。

100-98.58=1.42，所以其年貼現率為1.42%，此國債的貼現率即為1.42%/4=0.355%，1000000*（1-0.355%）=996450美元，意味著1000000美元的國債期貨以996450美元的價格成交。賣出價也這樣算。