期貨風險度計算公式

期貨從業考試中的客戶權益怎么計算

客戶權益=上日結存+平倉盈虧+浮動盈虧+出入金-手續費。上日結存的意思是上個交易日客戶的賬戶總額。平倉盈虧是指在實際平倉時所發生的損益。浮動盈虧，又稱持倉盈虧，指按持倉合約的初始成交價與當日結算價計算的潛在盈虧。

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在衡量期貨型對沖基金的風險回報時，MAR比率是一個不錯的參考指標。MAR比率的特點是快捷和直接，許多策略開發人員會用MAR來剔除不佳策略。MAR比率計算公式如下：例如，一支對沖基金的年化收益率為26%，期間最大衰落幅度為15....

當風險率低于70%時，系統會因為保證金不足而強制平掉保證金帳戶里所持有的所有合約品種，所以廣大投資者要特別注意。1、風險率計算公式風險率=當前權益/占用保證金x1002、實例分析李先生帳戶總資金是1萬元，在4000元/噸...

不是的。最慘爆倉還不算，還得倒賠期貨公司錢的。。在以前，行業不規范的時候，很多期貨公司就是被客戶因為爆倉，虧損的資金追不回來而關門的。期貨可以成就一個人成為富翁，但也可以成就一個人成為“負”翁！！！

假設用來計算指數的股票股息收益率換算為連續復利每年3%,標普500指數現值為400，連續復利的無風險利率為每年8%。這里r=0.08,S=400,T-t=0.25,q=0.03，期貨價格F為：F=400e^(0.05)(0.25)=405我們將這個均衡期貨...

0%=凈值/持倉保證金；持倉保證金=5000元/kg*15kg/手*2手*8%=12000元，代入公式：50%=凈值/12000元，所以凈值=6000元，也就是說當A的賬戶凈值為6000元的時候，系統將會對A進行強行平倉，也就是常說的爆倉。重倉...

股指期貨合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。具體計算公式如下：當日盈虧=∑[(賣出成交價-當日結算價)×賣出量]+∑[(當日結算價-買入成交價)×買入量]+(上一交易日結算價-當日結算價)×(上一交易日賣出持倉量-上...

最低限額結算準備金不設預警標準。第十條期貨公司凈資本是在凈資產基礎上，按照變現能力對資產負債項目及其他項目進行風險調整后得出的綜合性風險監管指標。凈資本的計算公式為：凈資本＝凈資產－資產調整值＋負債調整值－/＋...

多頭實際盈虧=（平倉價-買入價）*合約單位*持倉量-手續費；空頭實際盈虧=（賣出價-平倉價）*合約單位*持倉量-手續費。溫馨提示：1、以上僅供參考，具體計算方法可以聯系交易平臺客服咨詢；2、期貨屬于高風險投資，甚至比股票...