國債期貨在資產配置中可用于調整債券組合的久期

...買入股指期貨的同時賣出國債期貨來調整資產配置,該交易策略的結果為...

【答案】：B經濟增長率上升，股票會表現好，所以買入股指期貨；通貨膨脹上升，會引導利率上升，國債價格下跌，所以賣出國債期貨。

【答案】：A、B、C通過使用權益類衍生品工具，可以從結構上優化資產組合，如改變資產配置、投資組合的再平衡、現金管理（包括提前處理現金流入和預備不確定的現金流出）等，增加資產組合的流動性、降低交易成本、增加收益。

自上而下決定債券組合久期及債券類屬配置;在嚴謹深入的基本面分析和信用分析基礎上，綜合考量各類券種的流動性、供求關系、風險及收益率水平等，自下而上地精選個券。資產配置策略本基金將通過對宏觀經濟、國家政策等可能...

該組合的久期變為6.2675，這一題考察的是現貨與期貨組合的久期計算，這一題的計算方法是，期現組合久期=（1*5+0.195*6.5）/1=6.2675，所以這一題選擇C。久期計算公式：如果市場利率是Y，現金流（X1,X2,...,Xn...

選C，5+0.195億*6.5/1億=6.2675

國債期貨與股指期貨的差異在合約規則差異上:單從國債期貨與股指期貨合約規則看,兩者的交割方式與合約標的,報價方式和最小變動價位,合約月份、交易時間及最后交易日,每日價格最大波動限制和最低交易保證金都有較大區別。在交割方式上:“...

金融市場中久期的作用是用來測度債券發生現金流的平均期限。久期就是債券價格相對于利率水平正常變動的敏感度。如果一只短期債券基金的投資組合久期是2.0，那么利率每變化1個百分點，該基金價格將上升或下降2%。一只長期債券型...

由于基金是要把國債組合久期從7.2降到3.6，也就是說基金是利用國債期貨降低基金組合的久期水平，故此是要通過賣出國債期貨合約。由于中國5年期國債期貨每份合約面值為100萬元，合約報價按每100元面值進行報價，故此一份期貨...

什么是資產久期和負債久期?構造利率風險消除法的要求就是：讓所投資的債券組合的久期等于你的投資期限。績：資產久期=負債久期；同時應有：資產現值≧負債現值資產加權久期是什么概念？！每種資產都有久期（如銀行的貸款、持有...

由于久期是衡量利率變動敏感性的重要指標，這意味著如果預期利率上升，就應當縮短債券組合的久期，如果預期利率下降，則應當增加債券組合的久期。大多數債券價格與收益率的關系都可以用一條向下彎曲的曲線來表示，這條曲線的曲率...