期貨定價理論有哪三個

期貨的理論價格如何計算?

期貨市場提供了一個企業規避風險，與價格發現的場所，所以期貨的理論價值并不容易計算，因為商品的價格受供求的影響大。不過理論價格可以基于現貨的價格加上一個時間價值，包含了期貨的升貼水，利息，倉儲費用等。股指期貨的理論...

依據公式定價法,原油現貨的價格為基準價格加上一定的差價。在普氏價格體系中,基準原油為布倫特,基準價格為即期布倫特,現貨價格在基準價格的基礎上,除了要加一個合約規定的差價外,還要加上現貨升水或減去期貨升水。其中,期貨升水或現貨升水...

因此期貨價格要向下調整相當于股息的幅度。結果期貨價格是凈持倉成本即融資成本減去對應資產收益的函數。即有:期貨價格=現貨價格+融資成本-股息收益一般地,當融資成本和股息收益用連續復利表示時,指數期貨定價公式為:F=Se(r-q...

三、期貨交易的一般是大宗商品，基本面較透明，簽訂（買賣）的合約數量理論上是無限的，走勢較平穩，不易操縱。股票的數量是有限的，基本面不透明，容易受到惡莊家操縱。四、期貨的漲跌幅較小，一般是3%-6%，單方向連續三個...

【答案】：C簽訂和持有期貨合約可以鎖定商品的價格，轉移風險，但是沒有成本費用。

股指期貨具有價格發現、套期保值規避系統性風險、套利投資、資產配置功能。股指期貨的主要影響因素有融資成本、期內分紅、距離到期的時間。在正常情況下，在合約到期前理論基差必然存在，而價值基差不一定存在，價值基差絕對值越小...

有效市場理論（EMH：EfficientMarketsHypothesis)是西方主流金融市場理論，又稱為有效市場假設，該理論是預期學說在金融學或證券定價中的應用，是現代金融學理論的重要基石，資本資產定價模型（CAPM）、套利定價理論（APT）以及期權...

期貨種類有兩大類，即商品期貨和金融期貨，其中每一類中又包含其他子類。\x0d\x0a\x0d\x0a商品期貨是指標的物為實物商品的期貨合約。商品期貨歷史悠久，種類豐富，可以根據每一種商品設立商品期貨合約，主要包括農...

“期貨投資分析”考試包括兩方面內容。第一方面考察教材《期貨投資分析》涉及的有關知識及其運用,包括:第一章期貨投資分析概論第一節期貨投資及期貨投資分析第二節期貨投資分析方法及其有效性第三節期貨定價理論第二章宏觀經濟分析第...

理論價格=110美元×10000美元=110，000美元因此，該期貨合約的理論價格為110，000美元，也就是該期貨合約在到期時可能出現的最高價格。需要注意的是，期貨期權的理論價格計算方法與其他期權的計算方法類似，需要根據...