二叉樹模型是期貨定價的模型

什么是BS模型

從每個結點變化到下一個結點（上漲或下跌）的時間將不斷縮短，如果價格隨著時間周期的縮短，其調整的幅度也逐漸縮小的話，在極限的情況下，二叉樹模型對歐式權證的定價就演變為關于權證定價理論的經典模型：B-S模型。

【答案】：A,B,C,D二叉樹期權定價模型的假設條件有：(1)市場投資沒有交易成本；(2)投資者都是價格的接受者；(3)允許完全使用賣空所得款項；(4)允許以無風險利率借入或貸出款項；(5)未來股票的價格將是兩種可能值中...

1、bs公式的原推導過程應用了偏微分方程和隨機過程中的幾何布朗運動性質（描述標的資產）和Ito公式，你要沒學過隨機和偏微估計只有火星人才能給你講懂。2、你要是只是要得到那個形式，看一下二叉樹模型，二叉樹模型簡單易懂...

二叉樹定價模型簡單即已經知道當前點t0的股價，不知t0點的期權價格，同時知道t（歐式期權到期）時間后股價上漲的概率p（可求出上漲的價格），股價下降的概率（1-p)，和t的期權價格求t0的期權價格即我們可得到期的股價...

如果你想要這種形式，看看二叉樹模型。二叉樹模型易于理解，可以自己推導。二叉樹模型(無限細時間分割)的極限為BS公式。如果你真的想了解BS模型公式，可以看看蔣立尚的期權定價數學模型和方法。從第1章到第5章選擇歐洲選項就...

1：Black-Scholes方程模型優缺點：優點：對歐式期權，有精確的定價公式；缺點：對美式期權，無精確的定價公式，不可能求出解的表達式，而且數學推導和求解過程在金融界較難接受和掌握。2：思想：假定到期且只有兩種可能，而且...

50*（1+22.56%）*（1-18.4%）=50上升下降的幅度雖然不同，但是針對的基數也不一樣哦

如果你想要這種形式，看看二叉樹模型。二叉樹模型易于理解，可以自己推導。二叉樹模型(無限細時間分割)的極限為BS公式。如果你真的想了解BS模型公式，可以看看蔣立尚的期權定價數學模型和方法。從第1章到第5章選擇歐洲選項就...

bs公式的原推導過程應用了偏微分方程和隨機過程中的幾何布朗運動性質（描述標的資產）和Ito公式。你要是只是要得到那個形式，看一下二叉樹模型，二叉樹模型簡單易懂，自己就可以推導，且二叉樹模型取極限（時間劃分無限細）即...

【答案】：B,C,D【答案】BCD【解析】實物期權估價使用的模型主要是Bs模型和二叉樹模型。通常Bs模型是首選模型，他的優點是使用簡單并且計算精確。它的應用條件是實物期權的情景符合BS模型的假設條件，或者說該實物期權與...