現貨和期貨如何無風險套利

股指期貨期現套利很難實現無風險的套利,其原因在于()。

【答案】：B、C、D在股指期貨期現套利交易中，實際交易的現貨股票組合與指數的股票組合也很少會完全一致。這時，就可能導致兩者未來的走勢或回報不一致，從而導致一定的誤差。這種誤差，通常稱為模擬誤差。模擬誤差來自兩方面...

正如一種商品的現貨價格與期貨價格經常存在差異，同種商品不同交割月份的合約價格之間也存在差異;同種商品在不同交易所的交易價格變動也存在差異。由于這些差異的存在，使期貨市場的套利交易成為可能。套利，又稱套期圖利，是指...

那么，究竟什么是期貨套利策略？私募基金又是如何套利的？在交易市場中，套利可謂是無處不在。當一個商品存在兩種不同價格的時候，投資者就可以在低價市場買入該商品，而在高價市場進行賣出，在這買賣之間賺取差價從而獲得收益...

這涉及期貨套期保值的環節，原理是利用期貨與現貨市場在市場理性狀態下（見附圖），同漲同跌的規律，利用期貨市場來達到現貨市場提供轉移風險，穩定利潤，控制成本的目的。舉個例子：當前棉花期貨盤中價格主力合約1205是21000元/...

因為現貨價格是波動的，遠期價格也會隨現貨價格同向波動，同時作兩筆反方向業務是為了鎖定利潤，也稱無風險套利。4，舉個栗子：蘋果現貨價格10元，甲乙雙方簽訂遠期合約三個月后按11元交易，那么11元就是交割價格，這時的遠期...

在期貨市場中，套利有時能比單純的長線交易提供更可靠的潛在收益，尤其當交易者對套利的季節性和周期性趨勢進行深入研究和有效使用時，其功效更大。有些人說套利交易的風險比單純的長線交易更小，這并不確切。盡管一些季節性...

到了交割那天你就可以從現貨市場以低價格買進高價出售，如果看漲那么你買入某物品當時的價格的期貨到了那天以很低的價格買入在在現貨市場買出賺取利潤，期貨市場通常和最主要的作用是套期保值。

利用期指與現指之間的不合理關系進行套利的交易行為叫無風險套利（Arbitrage），利用期貨合約價格之間不合理關系進行套利交易的稱為價差交易（SpreadTrading）。股指期貨與現貨指數套利原理指投資股票指數期貨合約和相對應的一攬子...

黃金期的現保值是什么？黃金期現在的套期保值怎么操作？黃金期現金套期保值是指黃金期貨市場的某期貨合同和黃金現貨市場的某現貨合同在價格上出現價格差異時，投資者可以利用兩個市場的黃金期貨和現貨價格差異，在購買價格低的...