國債期貨對沖利率風險計算

國債期貨計算問題?

太難了，太難了，誰會這么難得問題，只有專業人士才能計算出來，或者是電腦，所以答案就是查資料

C項，利用國債期貨通過β來整體套期保值信用債券的效果相對比較差，主要原因是信用債的價值由利率和信用利差構成，而信用利差和國債收益率的相關性較低。信用利差是信用債券的重要收益來源，這部分風險和利率風險的表現不一定一致...

從微觀角度，既要從總體上把握國家的產業政策，又要對影響國債或企業債券價格變動的各種因素進行具體的分析。對企業債券的投資者來說，了解企業的信用等級狀況、經營管理水平、產品的市場占有情況以及發展前景、企業各項財務指標等...

所以這類產品的估值只是表面上看起來沒有對利率的變化有反映。另一類做法使用衍生品對沖了：1、國債期貨套期保值：持有現券倉位，用基點價值法啥的算出套保比例，空相應數量的國債期貨；優勢是目前期貨交易比較活躍，套保操作...

可行性還是有的，特別是在國內貨幣對國際貨幣貶值，但國內未量化寬松的時候。但是就總體原則來看：國債和股票相關性較小，對沖效果可能不明顯。如果想對沖股市風險，特別是在A股T+0的制度下，建議還是使用股指期貨進行對沖要好...

這就會讓期限錯配的對沖承受額外的利差風險，而且這種風險會隨著期限跨度的增加而增大，使得套保的難度加大。綜合而言，在套保的使用上，預期年化利率互換與中期國債期貨體現出了一種互補的關系：預期年化利率互換用于中短端...

金融期貨是期貨交易的一種，是以金融工具（或金融變量）為基礎工具的期貨交易。金融期貨合約的基礎工具是各種金融工具（或金融變量），如債券、外匯、股票、股價指數等。什么是國債期貨交易國債期貨交易是指通過有組織的交易場所...

《期貨基礎知識》三2010年中國經濟出版社出版的圖書,由《全國期貨從業人員資格考試輔導用書》編寫組編著.本書立足于最新考試大綱，配套于最新考試教材，以精準、權威的考點預測，全面、詳盡的知識講解，合理、科學的體例結構為...

因為國債的風險小，且作為一種收益資產，在眾多投資理財產品中，被投資者所喜愛。國債利率上升，意味著經濟快速增長，市場經濟處于良好態勢，投資收益穩定。那么你知道國債期貨收益率計算公式是什么嗎？請點擊輸入圖片描述（最多...

多頭對沖是如果投資者在未來一段時間內有現金流入，計劃購買國債，擔心利率下跌帶來國債價格上漲，導致構造成本增加，那么投資者可以選擇購買國債期貨多頭合約以對沖特定時間內國債價格上漲的風險。其中，對沖是特意減低另一項投資的...