國債期貨基差套利

...為什么應買入該可交割國債的現券,賣出國債期貨?

所以，當投資者認為基差未來會變大時則表明現貨的上漲（或下跌）速率低于期貨的上漲（或下跌）速率，這時候買入現貨，賣出期貨則可以獲得盈利。補充擴展：買現貨買期貨屬于期現套利。其他相關問題可隨時私信我，希望對你有所...

【答案】：A、B根據價差買賣方向不同，國債期貨跨期套利分為國債期貨買入套利和國債期貨賣出套利兩種。CD兩項屬于跨品種套利。

國際上從事中長期國債交易的證券商和金融機構無一例外都是國債期貨市場的參與者。有效管理期現貨市場頭寸的關鍵在于對期現貨價差本質的認識，而這個差異就是"基差"。《國債基差交易：避險、投機和套利指南》（原書第3版）是本...

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這種杠桿操作可以幫助投資人在正確判斷市場的前提下獲得更高的投資回報，當然，這種操作策略的本金損失風險也會隨之放大。三、一二級市場套利策略。國債ETF具有一級申贖和二級買賣兩個市場，申贖按照基金凈值成交，買賣在二級市場...

【答案】：A,B,C,D根據價差買賣方向不同，國債期貨跨期套利分為國債期貨買入套利和國債期貨賣出套利兩種，A項正確。國債期貨跨品種套利交易策略主要是利用不同期限債券對市場利率變動的不同敏感程度而制定的，B項正確。一般...

【答案】：A期貨價格低于現貨價格，應該多期貨、空現貨套利。

基差風險的主要來源如下：1、套期保值交易時期貨價格對現貨價格的基差水平及未來收斂情況的變化。由于套利因素，在交割日，期貨價格一般接近現貨價格，即基差約等于零。2、影響持有成本因素的變化。期貨價格等于現貨價格加上持有...

利用國債期貨進行收益率曲線套利方法如下：當投資者預期收益率曲線將更為陡峭，則可以買入短期國債期貨，賣出長期國債期貨，實現“買入收益率曲線”；相反，當投資者預期收益率曲線將變得平坦時，則可以賣出短期國債期貨，買入長期...

如果在簽訂合同同時進行買入套期保值，即使點價期間價格上漲，其期貨套期保值頭寸因價格上漲所帶來的盈利可以彌補現貨上的損失，從而較好地規避價格風險。基差交易與一般的套期保值操作的不同之處在于，由于是點價交易與套期保值操作...