遠期與期貨合約定價

下面各項中關于遠期和期貨的說法正確的是()。

【答案】：A,B,D遠期合約和期貨合約都是在確定的未來時間按確定的價格購買某項資產的協議，所以B項正確，E項錯誤；遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的，所以A項正確；期貨合約一般在交易所交易，遠期合約一般...

【答案】：CC項，期貨合約通常用保證金交易，因此有明顯的杠桿，而遠期合約通常沒有杠桿效應。

【答案】：C,D,E遠期合約的交易時間都是事先約定的，不是在未來不確定的時間。期貨合約的價格也是事先約定的。

B項，遠期交易在交割前各種不利于履約的行為都有可能出現，因此信用風險較大；C項，遠期交易是由雙方通過一對一談判達成的，而期貨交易的是標準化期貨合約，在交易所通過集中競價方式實現。

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而遠期合約并不規范，存有信貸風險，擔保金或定金是否要付，付多少，也都由交易人雙方明確;5、履行義務不一樣:期貨合約具有對沖機制，履行合同要價還價比較大，實體交收占比極低，交易價格受最少價格變化單位限制和日交易...

但是遠期合約只能在到期后執行，并且價格是合約上規定的；當市場利率下降，標的資產價格也下降，則期貨合約的多頭因每日結算制而立即虧損，但他可以按當時的市場利率（下降后的利率）的融資以補充保證金。這里期貨的好處就是隨時...

期貨合約以交易所集體競價形式確定價格，并通過保證金賬戶每日結算；遠期合約以合約雙方協商方式確定價格，并在到期日一次性結算；

比如：甲乙約定在100天后由甲公司53000/噸的價格買進乙公司的銅100噸，這樣的約定就是遠期合約，是由甲乙雙方自己商定的。期貨的話，交割時間和價格都是由交易所規定的，標準化的。比如甲公司在期貨市場上買入100噸銅，但...

基差是指某一時刻、同一地點、同一品種的現貨價與期貨價的差。由于期貨價格和現貨價格都是波動的，在期貨合同的有效期內，基差也是波動的。基差的不確定性被稱為基差風險。利用期貨合約套期保值的目標便是使基差波動為零，...