期貨對沖套利

對沖交易是什么,能舉個例子嗎

對沖交易即同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性，供求關系若發生變化，同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致。方向相反指兩筆交易...

這個例子是兩份合約都贏利的情況，當然這種情況發生的幾率比較小。二、期貨套利的方法期貨市場的套利主要有三種形式，即跨交割月份套利、跨市場套利及跨商品套利。1、跨交割月份套利（跨月套利）投機者在同一市場利用同一種...

其次,這種對沖交易主要是為了回避現貨市場上因價格變化帶來的風險,而放棄價格變化可能產生的收益,一般被稱為套期保值。而其他幾種對沖交易則是為了從價格的變化中投機套利,一般被稱為套期圖利。當然,期貨與現貨的對沖也不僅限于套期保值,...

套利亦稱“利息套匯”，套利不違法。套利主要有兩種形式：(1)不拋補套利。即利用兩國資金市場的利率差異，把短期資金從低利率的市場調到高利率的市場投放，以獲取利差收益。(2)拋補套利。即套利者在把短期資金從甲地調到...

期貨可以進行風險對沖的。可以在期貨市場進行套利，常用的有跨品種套利、跨期套利和跨市場套利；還可以進行期權對沖。

國債期貨期現套利可采用延遲進入交易的模式，即以可交易的較低價格買入國債，保證手頭持有可交割的現券用于交割，并在現券持有期間可獲得一定的利息收益，而在國債期貨市場以可交易的較高價格賣出適當數量的期貨合約。

套利:指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。1.跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利...

最簡單的跨期套利就是買入近期的期貨品種，賣出遠期的期貨品種。跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利和熊市套利兩種形式。例如...

具體來說，就是買入或賣出某一較短期限的金融期貨的同時，賣出或買入另一相同標的資產的較長期限的金融期貨，在較短期限的金融期貨合約到期時或到期前同時將兩個期貨對沖平倉的交易。三、ALPHA套利策略ALPHA套利是指指數期權或...

期貨套利：是指利用相關市場或者相關合約之間的價差變化，在相關市場或者相關合約上進行交易方向相反的交易，以期在價差發生有利變化而獲利的交易行為．如果發生利用期貨市場與現貨市場之間的價差進行的套利行為，那么就稱為期現...