期貨波動率指標

中金所期貨指數IF,IH,IC分別是什么英文單

IF：IndexFuture，表示滬深300股指期貨。IH：I表示股指期貨，H是“滬”的拼音第一個字母，表示上證50股指期貨。IC：I表示股指期貨，C是China的第一個字母，表示中證500股指期貨。

利率的波動率決定了遠期價格高于期貨價格。根據相關信息資料的查詢，當標的資產價格與利率呈負相關性時，遠期價格就會高于期貨價格。所以，利率的波動率決定了遠期價格就會高于期貨價格。

作為期權買方是看漲波動率，標的價格波動幅度大的概率低；基本上期權的買方是理想主義者，付出權利金，滿懷希望的等待期市大漲或大跌。如果市場波動如期有望加大，因此投資者可以適當關注做多期權波動率的策略。通常情況下，50ETF...

如何平衡黃金原油的低波動性與收益率的上升？在波動性和收益率之間取得良好的平衡需要結合資金管理、風險控制、模式識別和機會。例如，如果你在市場上有機會或沒有機會的情況下進行交易，止損的次數太多，即使你的倉位很小，也...

一般來看，商品期貨品類具備的趨勢越強，投資的價值也就越大。理由很簡單，趨勢強的品種，趨勢出現后，做右側交易更容易獲得較大回報。目前，根據我們對南華商品指數的波動率分析，國內商品期貨市場的波動率周期一般在半年到一年...

2004年推出的第一個期貨的波動(波動率指數期貨)波動率指數期貨,2004年推出波幅期貨,期貨的商業化的第二個方差(方差期貨),但須在三個月S&P500指數的現實方差(方差實現)。2006年,波動率指數期權在芝加哥期權交易所開始交易開始。波動...

經過十多年的發展和完善,VIX指數逐漸得到市場認同,CBOE于2001年推出以NASDAQ100指數為標的的波動性指標(NASDAQVolatilityIndex,VXN);CBOE2003年以S&P500指數為標的計算VIX指數,使指數更貼近市場實際。2004年推出了第一個波動性期貨...

大參考就有交易者指數（TRIN）波動率指數(VIX)交易者指數（TRIN）利用股票指數和期貨合約來進行。指數種類很多，以美國為例主要有標準·普爾混合指數、道—瓊斯平均指數、紐約證券交易所混合指數等。它們分別以不同的樣本為基礎...

股指期貨的漲跌幅限制為10%;上海期貨交易所的大部分合約的漲跌幅限制為8%,夜盤的品種其漲跌幅限制可能有9%;棉花、玉米、豆粕等期貨合約的漲跌幅限制為7%。

期權買賣是根據波動率而進行的，賣出，波動率越大越好，買入，波動率越小越好，另外期貨和期權本身就是對應盤，因此商品期貨跌幅越大，期權波動率越小