期貨套利策略研究

在金融期貨投資中,采用套利策略獲取利潤()。

【答案】：D金融期貨投資的套利策略是指由于供給與需求之間的暫時不平衡，或市場對各種證券的反應存在時滯，導致在不同的市場之間或不同的證券之間出現暫時的價格差異，一些敏銳的交易者能夠迅速地發現這種情況，并立即買入過低...

這個邏輯上講一講，也說得過去。只是期貨上趨勢形成后會發現一段時間，這個慣性有時候很不理智。誰能想到原油會跌到零？在零位接盤的也想不到會跌到負值。

【答案】：D當存在期價低估時，交易者可通過買入股指期貨的同時賣出對應的現貨股票進行套利交易，這種操作稱為“反向套利”。

2.對于相關系數高的交易對，可以進行套利交易，即同時買入一個資產和賣出另一個資產，從而利用價格差異賺取收益。如果價格差異較小，可以進行高頻交易來獲取小幅收益。3.對于價差存在的時間點，可以利用期貨、期權等工具進行...

很多投資者并不了解國債期貨基差套利，本文提供了有關的期貨套利知識，并進行國債期貨基差套利策略解析內容說明：理論上期貨價格是市場對于未來現貨市場價格的預估值，而現貨價格與期貨價格之間的聯系則用基差來...

理論上期貨價格是市場對于未來現貨市場價格的預估值，而現貨價格與期貨價格之間的聯系則用基差來表示。國債期貨的基差指的是用經過轉換因子調整之后期貨價格與其現貨價格之間的差額。國債的期貨現貨套利策略,本質上則是對于基差的...

期現套利本身即利用的是期貨和現貨之間不合理的價差，盈利也是以這個價差為基礎的。在現貨本身價格不發生反轉的話，收益收斂。但要注意的是風險，如果套利策略本身的假設有問題的話，虧損就可能擴大。

權益類賬戶和股指期貨賬戶合約價值總和不超過公司規定固有業務權益類證券投資資金總額，該類業務市場風險資本不超過信托公司凈資本的3%；限定信托公司評級二級以上可從事套保、套利和投機，三級以上只能從事套保、套利。對于陽光私募...

期貨中的套利即為跨期套利。跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的跨期套利又可分為牛市套利(bullspread)和熊市套利(bearspread兩種形式。例如...

投資股票指數期貨合約和相對應的一攬子股票的交易策略，以謀求從期貨、現貨市場同一組股票存在的價格差異中獲取利潤。跨期套利：利用股指期貨不同月份合約之間的價格差價進行相反交易，從中獲利。跨市套利：套利者在兩個交易所對...