如何利用股指期貨進行套期保值計算題

關于股指期貨套期保值的正確描述有()

【答案】：A、D利用股指期貨進行套期保值，可以降低投資組合的系統性風險。它不僅可以對現貨指數進行套期保值，而且可以對單只股票或特定的股票組合進行套期保值。由于靈活的開平倉交易制度，這種套期保值操作簡單，調整及時，...

你想用股指期貨來進行套期保值是因為你持有現貨股票組合頭寸，為防止現貨資產組合價值下降帶來的損失，而在期貨市場上建立一定數量與現貨交易方向相反的股指期貨頭寸，以期通過股指期貨頭寸盈利來對沖現貨股票頭寸的虧損，從而實現...

利用做空股指期貨的盈利來彌補股票下跌的虧損；開立一個期貨賬戶并開通股指期貨交易權限，然后找合適機會入場進行你的股票頭寸套保即可，還需要計算你的持倉組合需要多少手股指來對沖，可以完全套保，也可以部分套保。

，盈利10美分，即前期價差為15+10=25，所以11月合約905；假設7月>11月，買入套利（擴大盈利），盈利10美分，即前期價差為15-10=5，所以11月合約875；期指、期權我還沒看，不知道自己做得對不對，就不解釋了；...

【錯誤】本題考查股票組合的β系數與所需要的期貨合約數的關系。股票組合的β系數越大，所需要的期貨合約數就越多；反之則越少。

股指期貨合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。具體計算公式如下：當日盈虧=∑[(賣出成交價-當日結算價)×賣出量]+∑[(當日結算價-買入成交價)×買入量]+(上一交易日結算價-當日結算價)×(上一交易日賣出持倉量-上...

套期保值利用套保比率，我們即可計算出為現貨做對沖所需要的期貨合約的數量，其計算公式為：對沖所需股指期貨合約數量=現貨量÷合約價值；合約價值的計算公式為：股指期貨的合約價值=期貨指數×合約乘數套期保值又稱對沖貿易，是...

【答案】：A當現貨總價值和期貨合約的價值確定下來后，所需買賣的期貨合約數就與B系數的大小有關，β系數越大，所需的期貨合約數就越多，反之則越少。

基差=計劃進行套期保值資產的現貨價格-所使用合約的期貨價格最優套頭比=套期保值期限內保值資產現貨價格的變化與套期保值期限內期貨價格的變化之間的的相關系數*(套期保值期限內保值資產現貨價格的變化的標準差/套期保值期限內...

這是一個利用股指期貨進行套期保值的例子。分析在進行期貨的套期保值操作時，交易者一般遵循下列三步：1、確定買賣方向，即做期貨多頭還是空頭，這點我們將在下列實例中給大家總結。2、確定買賣合約份數。因為期貨合約的交...