遠期和期貨定價

給出“當標的資產價格與利率呈正相關時,期貨價格高于遠期價格”的解釋...

遠期價格與期貨價格的定價思想在本質上是相同的，其差別主要體現在交易機制和交易費用的差異上，很多情況下常常可以忽略，在大多情況下，我們可以假定遠期價格與期貨價格相等.你說的情況就是因為交易機制不同造成...

期貨價格是指期貨市場上通過公開競價方式形成的期貨合約標的物的價格。期貨價格是指交易成立后，買賣雙方約定在一定日期實行交割的價格。期貨交易是按契約中時間，地點和數量對特定商品進行遠期（三個月、半年、一年等）交割的...

這樣針對某一個品種既有行業內的大型企業參與又有投機行為帶來的大的流動性能把價格定在一個合理的位置上。既不會讓大型企業壟斷直接定價也不會讓投機者過多造成價格走勢的混亂。(1)期貨合約本身標明價格(2)期貨定價權...

2，遠期現貨交易與期貨交易存在著許多相似的外在表現形式，期貨交易與現貨交易，現貨交易可以分為即期現貨交易和遠期現貨交易，兩者均以買人賣出實物商品或金融產品為目的。遠期交易一般指期貨交易。品種合約每月交易一次，合同上市...

具體內容如下：宏觀經濟分析與指標第一節宏觀經濟分析框架第二節主要經濟指標第三節貨幣金融指標期貨及衍生品定價第一節遠期與期貨定價第二節期權定價第三節期權中常見的希臘字母及波動率統計與計量分析第一節...

因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。遠期和期貨的主要區別：1、合約的要求不同。遠期合約是非標準化合約，期貨合約是標準化合約；2、定價方式不同。遠期合約是協商價，期貨合約是...

標的股盤指數波動率。股指期貨的理論價格是進行套利交易的基礎。嚴格地說，對股票指數期貨進行理論上的定價，是投資者做買入或賣出合約決策的重要依據。股指期貨近期與遠期月份合約間的理論價差與標的股盤指數波動率無關，與標的...

F：t時刻的理論遠期價格和理論期貨價格。S：遠期（期貨）標的資產在時間t時的價格。r：T時刻到期的以連續復利計算的t時刻的無風險利率（年利率）。e：是數學中的常數，e=2.718281828459假設：2007年9月20日，美元3...

e是數學中的一個常數，等于2.718281828459。在遠期價格中，指的是遠期價格在單位時間內，持續的翻倍增長所能夠達到的極限值。在資產的期貨定價的基礎公式里會有出現。溫馨提示：以上內容，僅供參考。應答時間：2021-07-08，...