股指期貨交割結算價

請問股指期貨交割價為什么和股指現貨收盤價不一樣?

而是用到期日或第二天的現貨指數作為最后結算價，通過與該最后結算價進行盈虧結算來了結頭寸。兩者理論上一致，因為股指期貨的交割價是根據最后收盤前一段時間的算術平均值，而收盤價是最后時刻的價格，所以會略有差別。

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股指期貨或期權的交割日一般對股市的影響不大，反之股市的漲跌對股指交割有一定的影響。因為：股指期權或期貨跟蹤的標的都是該對應的指數，當交割日指數大漲或大跌的時候，就會引起期貨或期權暴漲暴跌。

股指期貨交割采取按照現貨指數的水平進行現金結算，從而保障了期貨價格向現貨價格強制收斂。原因在于，股指期貨按照指數權重實物交割成份股票的成本太高，實際操作并不可行。股指期貨到期結算價國際上主要有平均價和單一價兩種確...

第六十九條股指期貨交割結算價為最后交易日標的指數最后2小時的算術平均價。計算結果保留至小數點后兩位。交易所有權根據市場情況對股指期貨的交割結算價進行調整。第七十條股指期貨的交割手續費標準為交割金額的萬分之一，由...

為了避免結算價格被操縱，中金所將到期日股指期貨交割結算價定為最后交易日標的指數最后2小時的算術平均價，并有權根據市場情況對股指期貨的交割結算價進行調整。由于時間跨度較大，成分股票權重比較分散，大大降低了被操縱的機會...

這個時間區域稱作交割保證金追加期，簡稱交割期。經過三十多年的發展，全球主要股指期貨合約交割結算價的計算方式有單一及平均價兩種。(1)在平均價部分，多數國家采用算術平均價。其計算交割結算價的取樣時間范圍由最短...

說是交割日魔咒，其實是有失偏頗。在沒有制度約束的時候，股指期貨在交割日，多空雙方的斗爭會比較激烈。原因在于1.股指期貨與現貨之間會存在套利空間，有利潤的地方就有人，所以成交量會放大。2.多空雙方希望結算價向...

交割盈虧由交易所在最后交易日交割結算后直接從虧損結算會員的保證金賬戶劃人贏利結算會員的保證金賬戶。股指期貨最后結算價為最后交易日標的指數每五分鐘取樣的算術平均價。如果有異常晴況，交易所有權根據交易規則有關規定...

合約的最后交易日為合約到期月份的第三個周五，最后交易日即為交割日。最后交易日為國家法定假日或者因異常情況等原因未交易的，以下一交易日為最后交易日和交割日。到期合約交割日的下一交易日，新的月份合約開始交易。合約的...