國債期貨久期計算公式

債券的久期是多少曲率是多少

3.5，因為大多數債券價格與收益率的關系都可以用一條向下彎曲的曲線來表示，這條曲線的曲率就是債券的凸性，其久期的曲率為3.5。

由此，為了將不同的可交割國債具有可比性，在國債期貨中，我們將經常看到兩個重要且特有的概念。期貨價格=現貨價格+持有成本=現貨價格+融資成本-金融工具利息收益下面，我們通過一個實例，完整介紹國債期貨的定價與估值計算...

所以進行期貨交易，當利率上升時應該通過期貨盈利，對沖現貨市場的風險。利率上升時能從國債期貨中盈利，應該是期望到期國債下跌，是賣出期貨。數量上，是不是這么算：45000÷83.490÷5.3=101.7猜一下，這題是不是選D啊...

債券組合的久期，是按照市值加權計算的，A債券的權重是60%，B債券的權重是40組合的久期=60%*7+40%*10=8.2

因為國債的風險小，且作為一種收益資產，在眾多投資理財產品中，被投資者所喜愛。國債利率上升，意味著經濟快速增長，市場經濟處于良好態勢，投資收益穩定。那么你知道國債期貨收益率計算公式是什么嗎？請點擊輸入圖片描述（最多...

(1)永久債券的久期=（1+k)/k，計算公式是這樣的，具體推導可以參考有關資料。因為采用免疫策略，故用零息債和永久債來匹配負債，也就是零息債和永久債組合的久期與負債的久期（7年）相等，即3*w+11*(1-w)=7.w...

債券久期的計算有不同的方法。首先介紹最簡單的一種，即平均期限(也稱麥考利久期)。這種久期計算方法是將債券的償還期進行加權平均，權數為相應償還期的貨幣流量(利息支付)貼現后與市場價格的比值，即有：D=1×w1+2×w2+…...

第二問，以市場利率5%為例，市場利率上升5、10、50、100個基點，變化后的市場利率分別為5.05%、5.1%、5.5%和6%，套用以上公式，債券價格分別為：99.78元、99.57元、97.86元、95.79元。修正久期公式為△P/P≈-D...

可見，同等要素條件下，修正久期小的債券比修正久期大的債券抗利率上升風險能力強；但相應地，在利率下降同等程度的條件下，獲取收益的能力較弱。計算公式為：D*=D/(1+y/k)其中D為麥考利久期，y為債券到期收益率，k為...

債券的久期1.麥考利久期又稱為存續期，是指債券的平均到期時間，從現值角度度量了債券現金流的加權平均年限，即債券投資者收回其全部本金和利息的平均時間。2.零息債券麥考利久期等于期限。3.麥考利久期公式：Dmac=-(△P/△...