期貨正向套利和反向套利實例

一個期貨問題,關于反向市場牛市套利的疑問

哦，試著說一下，可能不見得扣主題，僅供參考。這里，是牛市，而期貨價格低于現貨價格，那么可以期現套利。就是買入期貨交割，現貨市場交易賣出。因為是牛市，價格趨勢是漲勢，現貨不會砸在手里跌價，所以說是風險有限，獲利...

【答案】：A當存在期價高估時，交易者可通過賣出股指期貨同時買入對應的現貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。

比如：消費企業在期貨市場以6580元/噸的價格買入300手V1205，此時現貨市場價格為6450元/噸。1個月以后，現貨市場價格如期上漲至6600元/噸，若沒有期貨市場的操作，則企業生產成本將上升，但期貨價格亦上漲，企業在買入現貨...

【答案】：D根據套利是否涉及現貨市場，期貨套利可分為價差套利和期現套利。價差套利是指利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為。

商品期貨套利主要包括現貨套期保值、跨期套期保值、跨市場套利和跨品種套利3、統計對沖與無風險套期保值不同，統計套期保值是利用證券價格歷史統計規律進行的一種風險套利。其風險在于，這一歷史統計規律在未來是否還會繼續存在...

舉個實例：如果交割日前當月合約的股指期貨盤中價格為2350點，而當時滬深300指數為2320點，那么就產生了30點的基差。如果這時候判斷基差較高值得套利單進場，那么做空期指做多滬深300指數，就鎖定了30個點的基差。平倉條件出現...

期貨套利是指利用相關市場或者相關合約之間的價差變化，在相關市場或者相關合約上進行交易方向相反的交易，以期在價差發生有利變化而獲利的交易行為，如果發生利用期貨市場與現貨市場之間的價差進行的套利行為，那么就稱為期現套利...

期貨套利，真的如某些人吹噓的那么美好嗎？下面我就期貨套利，做一粗淺的分析，不當之處，煩請專業人士多多指導。1跨期套利所謂期貨跨期套利，分為牛市套利和熊市套利，即正套和反套。我的經驗，無論正套還是反套，必須有...

形成的原因有很多，通常情況下是正向市場，也就是說通常是期貨價格高于現貨價格，因為期貨價格要包括持倉費用，但是當供給不足，需求旺盛的時候也會產生投資者瘋狂買入的局面，這時候現貨價格高于期貨價格，形成反向市場。開展套...

當指數期貨的市場價格大于所給出的上限時，便進行正向套利，也就是買入現貨指數，賣出指數期貨;當指數期貨的市場價格小于所給出的下限時，便進行反向套利，也就是賣出現貨指數，買入指數期貨。由于ETF沒有印花稅而只需要考慮...