中長期國債期貨報價

關于中金所國債期貨報價的描述,正確的有()。

【答案】：B、C中金所國債期貨采用價格報價法，按照百元面值國債的凈價報價（不含持有期利息）。

美國CBOT長期國債期貨報價形式前面的數字為整數部分，后面的數字為分數部分，而分數部分是代表有多少個1/320，故此112-170=112+170/320=112.53125。

【答案】：C中金所的國債期貨的報價采用價格報價法，按照百元面值國債的凈價報價(不合持有期利息)，價格采用小數點后十進位制，“95．335”的報價意味著面值為100元的國債價格為95．335元，為不含持有期利息的交易價格。

依據無套利定價原理,國債期貨價格等于國債現券價格加上融資成本減去國債票面利息收入。在正常利率期限結構下，短期利率一般會低于中長期利率水平，所以國債現券的融資成本一般會低于所持國債的票面利息，國債期貨合約通常表現為貼水。

【答案】：C我國10年期國債期貨合約均采用百元凈價報價和交易，合約到期進行實物交割。

一個基點是1/32美國也是這樣的

【答案】：A,B中長期國債期貨不采用短期利率期貨中的指數報價法，而是采用價格報價法

【答案】：D中金所國債期貨的報價中，報價為“97．335”意味著面值為100元的國債期貨價格為97．335元，為不含持有期利息的交易價格。

CBOT中長期國債期貨報價格式為“XX—XX”，“—”號前面的數字代表多少個點，后面的數字代表多少個1/32點。其中，由于5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2，所以“—”后面有出現3位數的可能。該題中，10年期...