股指期貨貼水收斂

什么是股指期貨貼水狀態,

期貨和現貨最后的結算價應該是一致的，但是事實上并不是這樣的，就像IF1205最后的交割結算價是2577.07，而滬深300指數的收盤價是2573.89，這中間就存在著價差，所以在進行交割結算時就存在著股指貼水現象。金元期貨，服務周到...

主要是看股指期貨的價格和指數現貨價格的價差關系。期貨價格高于現貨價格稱為期貨升水；期貨價格低于現貨價格稱為期貨貼水。

對股票指數期貨進行理論上的定價，是投資者做出買入或賣出合約決策的重要依據。股指期貨實際上可以看作是一種證券的價格，而這種證券就是這上指數所涵蓋的股票所構成的投資組合。同其它金融工具的定價一樣，股票指數期貨合約的...

套利所謂套利，就是利用股指期貨和現貨指數基差在交割日必然收斂歸零的原理,當期貨升水超過一定幅度時通過做空股指期貨并同時買入股指期貨標的指數成分股，或者當期貨貼水超過一定幅度時通過做多股指期貨并同時進行融券賣空股票指數...

如果，股指期貨對現貨有升水，說明股指期貨的價格高于現貨，也就說明了市場投資者對股指的未來走勢較為看好，對現貨是一個利好。反之，股指期貨對現貨貼水，說明股指期貨不被看好，那利空股指現貨。你的，明白？

首先，IC的單張合約，基本是現階段國內股指期貨中比較昂貴的。因為單個合約價格過昂貴（一般來說IC合約一張的市值在150萬元以上，超過了滬深300的IF合約），中證500指數對應的價格漸漲，IC的單價越高。不過，IC價格再貴，也...

這是兩種商品價格的關系。在某一特定地點和特定時間內，某一特定商品的期貨價格高于現貨價格稱為期貨升水；期貨價格低于現貨價格稱為期貨貼水。在期貨市場上，現貨的價格低于期貨的價格，則基差為負數，遠期期貨的價格高于近期...

正確答案:因為目前三大股指期貨限倉，導致做空套保的對手盤不足，所以出現長期貼水的情況，但是隨著政策放開，貼水正在逐漸修復。您想知道更多可以百度搜索“天機期貨培訓網”，里面有很多您需要的知識:)

我來一個通俗易懂的以IF為例，貼水就是，股指期貨的價格低于滬深300的價格，嚴重貼水，就是股指期貨的價格低于滬深300的價格很多，100點以上，目前最大是400點。而股指期貨是現行指標，意味著大盤可能還會大幅下跌！

基差的內涵是由現貨市場和期貨市場間的運輸成本和持有成本所構成的價格差異所決定的。期貨升水：在某一特定地點和特定時間內，某一特定商品的期貨價格高于現貨價格。期貨貼水：在某一特定地點和特定時間內，某一特定商品的期貨...