利率期貨套期保值計算公式

什么是套利保值和套期保值?

套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進準備以后售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。套利是指投資者或借貸者同時利用兩地利息率...

你先理解期權概念，你按我的思路算算。我國還沒有場內期權品種。權證除外。第三問第一種情況不套期保值實際收到1.71美元，就是英鎊資產升值0.1221？第二種情況用期貨套期保值賣出英鎊期貨0.1221-（1.7075...

每個基點是25美元，乘100是由價格向基點轉變這個50個點是（97.8-97.3）100來算的

套期保值，又稱對沖貿易，指交易人在買賣實際貨物的同時，在期貨交易所賣買同等數量的期貨交易合同作為保值。

第二問：股票虧了378萬，期貨賺了（3780-3450*120*100等于396萬，該基金在期貨賺了396萬，396萬-378萬=18萬，實現了完全套期保值，希望能幫助你算錯了那個股票虧的，是454萬的，不能完全套保，基差基差是指某一...

多單盈虧=（平倉點位-開倉點位）*手數空單盈虧=（開倉點位-平倉點位）*手數舉例來講：一噸銅的價格是7萬，一手就需要35萬，按照保證金比例10%計算。這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。如果銅盈利1000點獲利...

月末蘋果價格為11元那么：B賠了2元C賺了2元A：賺了1元（現貨轉了2元，期貨賠了2元）就結果看：套期保值是為了保證A能賺1元的利潤，能避免害怕出現的風險（蘋果價格下跌倒成本價格一下）但是也喪失了能賺...

多單盈虧＝（收盤點位－開盤點位）＊手數空單盈虧＝（開盤點位－收盤點位）＊手數比如，一噸銅的價格是7萬，一手需要35萬，按10％的利潤率計算，因此，期貨交易銅所需資金為3．5萬元。如果銅價上漲1000點收盤持倉，那么...

這兩個的方向是不一樣的呀，

那個利率是年利率，因為要計算三個月的利息，所以，是年利率*1/4（3/12）；那個100的意思是，短期利率期貨是省略百分號進行報價的，因此計算時要乘個100（美國的3個月期貨國庫券期貨和3個月歐元利率期貨合約的變動價值...