利率期貨套期保值計算

下列關于利率期貨套期保值的說法,正確的有()。

【答案】：A、D利率期貨賣出套期保值者在期貨市場上賣出利率期貨合約，目的是對沖市場利率上升為其帶來的風險；利率期貨買入套期保值者在期貨市場買入利率期貨合約，目的是對沖市場利率下降為其帶來的風險。

因為美國國債合約，每點1000美元。報價為：點一132點，最小變動價位是1/32美元，97－02等于90又2/32點，和原來96－21,相比為(32+2)-21=13點

金融市場對于利率期貨的報價方式是以100減去利率。如果預期利率下跌，那么就意味著利率期貨報價上升，相反預期利率上升，那么就意味著利率期貨報價下跌。報價上升當然是做多頭的，報價下跌當然是做空頭的，而對于利率遠期來說，利率...

金融遠期合約主要有遠期利率協議、遠期外匯合約和遠期股票合約。

【錯誤】利用利率期貨進行套期保值規避的是市場利率變動為投資者帶來的風險。

買入1keurusd，然后買入1kusdchf，這就是對沖，兩個幣種相近，盈虧大體相當！杠桿：就是一根桿子！嘿嘿，阿基米德說過，只要長度合適，能翹走地球！用在期貨和保證金上比較多保證金是作為抵押品使用。它能使交易者以杠桿...

傳統的套期保值是指生產經營者在現貨市場上買進會賣出一定量的現貨的同時,在期貨市場上賣出或買進與現貨品種相同,數量相當,但方向相反的期貨商品(期貨合約),以一個市場的盈利彌補另一個市場的虧損,達到規避價格波動風險的目的。在經濟...

1、期貨市場中賣出玉米1307合約5萬蒲式耳。2、期貨市場平倉：（2.96-2.6）*5=1.8萬現貨市場：（2.5-2.76）*5=-1.3萬收益1.8-1.3=0.5

【答案】：A,B利率期貨套期保值策略分為賣出套期保值和買入套期保值兩大類。1．利率期貨賣出套期保值2．利率期貸買入套期保值

【答案】：A答案：A【解析】利率期貨賣出套期保值是通過期貨市場開倉賣出利率期貨合約，以期在現貨和期貨兩個市場建立盈虧沖抵機制，規避市場利率上升的風險。