國債期貨期現套利相關策略

市場利率變化,標的物期限不同的國債期貨,套利。下面這句話,誰能幫我...

由于市場利率上升時，長期國債價格跌幅大于短期國債價格跌幅，雖然是同樣是有跌幅，但明顯是存在差異的，這樣就會導致長期國債對于短期國債期貨價格上的基差會變大，這是通過長期國債比短期國債的期貨基差擴大盈利。相反，市場利率...

【答案】：B、C、D國債期貨跨品種套利交易策略主要是利用不同期限債券對市場利率變動的不同敏感程度而制定的。一般情況下，期限長的債券對利率變動的敏感程度要大于期限短的債券對利率變動的敏感程度。也就是說，當市場利率...

66題應該選A吧？？？基差=現貨價格-期貨價格*轉換因子=101.2812-92.640*1.0877=0.51667269應該選B吧！某公司的信用狀況會明顯好轉它的債券利率就下降債券價格上升。當市場利率會上漲時，國債價格就會下跌！

【答案】：B,C,D投資者應買入該可交割國債的現券，賣出國債期貨，A錯誤。故此題選BCD。

【答案】：A國債期貨的基差指的是經過轉換因子調整之后的期貨價格與其現貨價格之間的差額。在國債期貨的交割日，國債期貨的價格應該等于最便宜可交割券價格除以對應的轉換因子，因此，基差的大小決定了國債期貨與現券之間的套利...

交易保證金暫定為合約價值的5%。上市首日各合約的漲跌停板幅度為掛盤基準價的±4%。五、相關費用5年期國債期貨合約的手續費標準暫定為每手3元，交割手續費標準為每手5元。交易所有權根據市場運行情況對手續費標準進行調整...

股指期貨與個股對沖博取正阿爾法策略、商品期貨與現貨對沖策略、跨期對沖策略、跨市場對沖、跨品種對沖、統計套利、股票與期權對沖套利、可轉債與正股對沖套利、期權跨式對沖套利、事件驅動型對沖套利、ETF與成分股對沖套利，國債...

【答案】：A、B根據價差買賣方向不同，國債期貨跨期套利分為國債期貨買入套利和國債期貨賣出套利兩種。CD兩項屬于跨品種套利。

第三節國債期貨套利策略與應用第四節利率期權外匯期貨及衍生品分析與應用第一節影響匯率的因素第二節外匯遠期與掉期交易第三節外匯期貨與期權應用策略第四節匯率類衍生品在風險管理中的應用場外衍生品第一節遠期...

套利和套期保值三種交易方式，每一種交易方式都具有不同的交易策略。投機就是在價格的變動中通過低買高賣獲得利潤的交易行為。在未來，國債期貨的價格也會隨著基礎資產國債現貨價格的變動而變動，因此也會存在投機的交易行為。