國債期貨交易中的成本

若國債期貨市場價格低于其理論的價格,不考慮交易成本,宜選擇的套利策略...

【答案】：D在無套利市場，如果兩種金融資產未來的現金流完全相同（稱為互為復制），則當

第二，本文忽略了期貨基差、展期和交易成本對套期保值方法的影響。一般來說，國債期貨基差=最便宜可交割債券價格-期貨價格×轉換因子，但實際操作中我們往往不對最便宜可交割債券價格進行套期保值，而是對一籃子現券進行套期保值...

降低組合的久期；預期利率將走低時，可以適當增加國債期貨多頭持倉，提高組合的久期。如果利率走勢符合預期，就可以從中獲利。雖然通過買賣現券同樣可以達到調整組合久期的目的，但利用國債期貨的交易成本更低、更方便。

它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。期貨交易是一種復雜的交易方式，它具有以下不同于現貨交易的主要特點：1、國債期貨交易不牽涉到國債券所有權的轉移，只是轉移與這種所有...

【答案】：D

1994年財政部首次發行了半年和一年的短期國債；1995年國債二級市場交易活躍，特別是期貨交易量屢創紀錄，但包括"3.27"事件和回購債務鏈問題等違規事件頻頻出現，致使國債期貨交易于5月被迫暫停。1996年國債市場出現了一些新變化...

從短線行情上觀察，期貨市場的走勢引導股市的上漲或者下跌。從長期來看，股票的上漲或下跌主要看大盤指數。開戶提前與客戶經理聯系辦理開戶預約，平臺自己開戶默認手續費很高，預約開戶可協商調低手續費保證金，降低自己交易成本。

當然是10年期，一般來說國債期貨期限越長其久期越長，利用較長期限的國債期貨增加組合久期所需要的合約數量相對少于期限較短的

【答案】：A,B,C,D以上選項均正確。故此題選ABCD。

國債期貨是指交易雙方在投資過程中簽訂的承諾在未來的特定時間內在承諾的交易場所，按照雙方事先協議的價格，交付特定數量的標準化期貨合同.以政府債券為目標的東西，在期貨合同中，買方同意在約定的日期以約定的價格購買一定數量...