歐洲美元期貨報價公式

什么是歐洲美元期貨

歐洲美元期貨是指芝加哥商業交易所在1981年12月開發并推出歐洲美元期貨。經過發展，歐洲美元期貨已經成為全球金融期貨市場中最具有流動性，最受歡迎的合約之一。歐洲美元期貨是一種現金結算期貨合約，其價格隨著歐洲銀行持有的...

如白糖合約為3元/手。對應計算公式為：N手某期貨合約手續費=固定手續費×N手，那么一手白糖的手續費就是3塊錢2、按照成交金額的比例，一般都是萬分之多少對應計算公式為：N手某期貨合約手續費=開倉/平倉成交價×交易...

芝加哥商業交易所在1981年12月開發并推出歐洲美元期貨·經過二十余年的發展，歐洲美元期貨已經成為全球金融期貨市場中最具有流動性，最受歡迎的合約之一。歐洲美元期貨合約使投資者鎖定在今后某3個月內對應于借入100萬美元面值...

除以4是因為3個月相當于1/4年，期貨的報價是按100減去年化利率，而期貨的結算是100減去年化利率乘以實際年化的時間)=29500美元；選項C實際就是2000萬美元*5.15%/4=257500美元，即按公司收到款項時進行定期時所能得到...

，而對于利率期貨的合約價值結算是這樣的：合約規模*[100-（100-利率期貨報價）*以年為單位計量單位的期限]/100。由于是規避利率上升風險，對于歐洲美元期貨來說就是要規避報價上的下跌風險，故此是建立空頭頭寸。

【答案】：CCME歐洲美元期貨交易報價采用的是3個月歐洲美元倫敦拆借利率指數，用100減去按360天計算的不帶百分號的年利率（比如年利率為2.5%，報價為97.500元）形式。

歐洲美元期貨的合約單位100萬美元。歐洲美元期貨合約的合約單位是本金為1000000美元，期限為3個月期歐洲美元定期存單。歐洲美元期貨已經成為全球金融期貨市場中最具有流動性，最受歡迎的合約之一。

【答案】：AA項，3個月歐洲美元期貨采用指數式報價，用100減去不帶百分號的年利率報價。B、C、D三項，3個月歐洲美元期貨合約的標的本金為1000000美元，期限為3個月期歐洲美元定期存單，采用現金交割。

*以年為單位計量單位的期限]/100。由于題目給出的是歐洲美元合約的年化利率，故此并不需要對此除以4，而第一道題問的是國債現貨發行價格，并不是適用于利率期貨的報價規則，實際上適用于利率期貨的結算規則。

5.9股指期貨價格5.10貨幣的遠期和期貨合約5.11商品期貨5.12持有成本5.13交割選擇5.14期貨價格與預期即期價格小結推薦閱讀練習題作業題附錄5A利率為常數時遠期價格與期貨價格相等的證明第6章利率期貨6.1天數計算約定6.2美國國債期貨6.3歐洲美元期貨...