期貨套利保證金怎么算

一道期貨套利的計算題

如果考慮保證金問題的話現在的現金流是要流出一部分的。6個月后的現金流支出是因為，期貨合約到期要交割，現在買入了6個月以后以1422交割的期貨合約，那么到期就要支付1422買指數，然后把賣空的指數頭寸補回去。有問題私信...

3賣出看漲期權盈虧計算:7*5000*(0.2-0.3)=-3500買入看漲期權盈虧計算：7*5000*（0.75－0.45）＝10500套利盈虧＝－3500+10500＝80004買賣期貨合約數＝現貨總價值/期貨指數點*每點乘數*B（B為指數系數，但是你...

在監管制度改革方面，主要為推進期貨市場手續費、套保、套利、保證金及限倉等改革，提升市場效率;在產品創新方面，貼近“三農”需求，開發更多面向農業和農民的證券期貨產品，開發國債期貨、股票期權等金融產品;在業務創新方面，...

2、時效性①、大商所、鄭商所套利組合盤中下單交易所實時保證金優惠，單邊收取②、非套利指令單保證金收取情況投資者在期貨開戶后，可以先申請個模擬賬號來測試單向大邊保證金制度。非套利下單只有結算后才能享受保證金...

所有套保者，無論在期貨市場上盈虧如何，他們的生產經營活動都得到了保護。牛市套利者因為基差從-20走弱到-50，盈利30元/噸。投機者如果做多9月合約，因為自然人無法持倉進入交割月，所以會在7月中旬被迫平倉或被強制平倉，...

此外，如果組合構建得足夠大，則組合的兩個合約都存在必定的沖擊成本。在期現套利和跨期套利中，參與到交割的套利須保證有足額的資金交付。5.資金的機遇成本和借入成本在實際投資中，兩個交易賬戶均須備有足夠的預留保證金...

套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進準備以后售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。套利是指投資者或借貸者同時利用兩地利息率...

像你剛才說的相差1000個點的話那就是1000×300×手數那么就是你的盈利或虧損。當你持倉的是你的資金有你個是可用資金，當你的可用資金為0或者是負的時候你就就必須追加保證金了（其實在此之前期貨公司會通知你的）...

第二，T+D的延期交收機制相比現貨交易更加靈活，在套利交易中可省去交割、倉儲以及運輸等費用，一定程度上降低了套利成本。T+D的保證金交易機制要比直接現貨交易節省資金占用成本。第三，黃金T+D與黃金現貨之間的價差非常小...