股指期貨負基差

股指期貨有什么用

(1)在標的資產方面,股指期貨的標的資產是股票價格指數,股指期貨價格變動主要受宏觀經濟及主要成份股等因素的影響。權證的標的資產是單個股票,其價格變動主要對應個股的資產價格、時間價值和波動率等因素的影響。(2)在功能作用方面,股指...

首先需要強調，并不是“生水”，而應該是“升水”。1、期貨升水：在期貨市場上，現貨的價格低于期貨的價格，則基差為負數，遠期期貨的價格高于近期期貨的價格，這種情況叫“期貨升水”，也稱“現貨貼水”，遠期期貨價格超出近...

股指期貨（StockIndexFutures）的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標準化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作...

對沖保值，就是我打比方中和你說的農場主的角色，他有大量大豆，而擔心大豆跌，所以就在大豆期貨市場提前“賣出”，所以就規避了風險。如果是指數期貨，對沖保值就是現貨期貨做相反的操作。中國的股指期貨，標的物是...

股指期貨（StockIndexFutures，即股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨），是指以股價指數為標的資產的標準化期貨合約。雙方約定在未來某個特定的時間，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。股指期貨交易...

股指期貨與現貨指數價格的差被稱為基差，當股指期貨價格高于現貨指數價格時，股指期貨處于升水，基差為正；反之，股指期貨處于貼水，基差為負。股指期貨上市以來，社會普遍關注其升貼水情況。

還有一個概念就是基差收斂——當股指期貨某一合約臨近交割時，基差一定會趨于零，這個過程稱為基差的收斂。所以，當中性產品建倉時候為負基差，我們做空股指期貨就意味著要支付一定的基差成本，而這個成本是在建倉時候就提前鎖定...

因為越來越多的投資資金從當月轉入下月，而資金周轉看的就是成本，臨近交割日，當月指數成交量下降，競價因素降低，更多的接近指數自身

在期貨市場上，現貨的價格低于期貨的價格，則基差為負數，遠期期貨的價格高于近期期貨的價格，這種情況叫“期貨升水”，也稱“現貨貼水”，遠期期貨價格超出近期貨價格的部分，稱“期貨升水率”（CONTANGO）；如果遠期期貨的價格...

一個點具體折算成多少貨幣,在股指期貨合約中必須事先約定,稱為合約乘數,一個股指期貨合約的價值是由合約乘數乘以股價指數來計算的,即合約價值=合約乘數×股價指數。假如規定這個股指期貨合約乘數是100元,股價指數為1000點,那么一個合約的...