影響股指期貨無套利區間寬度的因素

股指期貨的期現套利及其作用?

你好，股指期貨之所以具有套期保值的功能，是因為在一般情況下，股指期貨的價格與股票現貨的價格受相近因素的影響，從而它們的變動方向是一致的。因此，投資者只要在股指期貨市場建立與股票現貨市場相反的持倉，則在市場價格發生...

【答案】：C分析股指期貨價格走勢有兩種方法：基本面分析方法、技術面分析方法。基本面分析方法重在分析對股指期貨價格變動產生影響的基本面因素，這些因素包括國內外政治因素、經濟因素、社會因素、政策因素、行業周期因素等多個...

其中,由于信息不對稱的因素,股指期貨的投機便利性會催發活躍的投機行為,使得股指期貨的價格在短期內會偏離它的理論定價;但是市場套利行為的發生,從理論上又將促使股指期貨與現貨指數價格走勢趨于一致(這導致股指期貨價格走勢一定程度上可起...

期現套利是指某種期貨合約，當期貨市場與現貨市場在價格上出現差距，從而利用兩個市場的價格差距，低買高賣而獲利。2012年9月1日滬深300指數為3500點，而10月份到期的股指期貨合約價格為3600點（被高估），那么套利者可以借款...

推動現貨指數加速下跌。但是，股指期貨的推出只能說放大了股市的漲跌，并不決定漲跌。對股價的影響股指期貨的推出將如何影響股價，在多大的程度上影響股價。以下將從決定股價的關鍵性因素、股指期貨影響股價的傳導機制兩方面進行...

下面計算股指期貨合約的無套利區間，基本數據假設同上，又假設投資人要求的回報率與市場融資利差為1%；期貨合約的交易雙邊手續費為0.2個指數點；市場沖擊成本0.2個指數點；股票交易雙邊手續費及市場沖擊成本為1%。那么折算成...

利用期現套利實現無風險套利所謂套利,就是利用股指期貨定價偏差,通過買入股指期貨標的指數成份股并同時賣出股指期貨,或者賣空股指期貨標的指數成份股并同時買入股指期貨,來獲得無風險收益。就目前中國資本市場現狀而言,股指期貨上市...

由于市場上可融券賣出的滬深300ETF量相對有限，反向套利的力量本身就會弱于正向套利。除此之外，如流動性、保證金制度等因素也會影響基差的變動情況。目前的股指期貨長期處在貼水在很大程度上也是受到了投資者的影響。自股指...

封閉式基金的高折價率現象在我國證券市場已經存在很久，股指期貨正式推出之日將是套利空間消失之時。（二）股指期貨推出后對股票市場總體影響1.不改變股票市場長期運行態勢從統計上看，影響股票價格總水平的因素很多...

交易者可通過買人股指期貨的同時賣出對應的現貨股票進行反向套利；②考慮交易成本，將期指理論價格上移一個交易成本之后的價位稱為無套利區間的上界，將期指理論價格下移一個交易成本之后的價位稱為無套利區間的下界，只有...