遠期和期貨的無套利定價

431金融綜合包括哪些?

素；證券交易方式、貨幣市場、國庫券市場和大額存單市場及回購市場、資本市場——一級市場、金融市場概述、二級市場；風險與收益、金融衍生工具的種類-期貨合約、金融衍生工具的種類-信用衍生產品、金融衍生工具的種類-遠期合約...

黃金期貨和現貨黃金的報價也是相輔相成的。二、1000美元左右，因為按照大眾的心理，遠期的價格一定會漲到2000，因為市場是由發現未來價格的功能，但是發現價格，并不是發現未來的價格，而是發現當前的價格.也就是說價格一定會...

比如說遠期價格,F=S*EXP(R*T),只要是現貨價格知道、無風險利率知道、到期時間知道,遠期和期貨價格就一定知道。這兩者一定要保持這種關系,這就是相對定價。我的整個想法是金融一定能創造價值。通過四個途徑:第一,將不流動的東西流動...

但是，有時期貨指數與現貨指數會產生偏離，當這種偏離超出一定的范圍時（無套利定價區間的上限和下限），就會產生套利機會。利用期指與現指之間的不合理關系進行套利的交易行為叫無風險套利（Arbitrage），利用期貨合約價格之間不...

期貨套利：是指利用相關市場或者相關合約之間的價差變化，在相關市場或者相關合約上進行交易方向相反的交易，以期在價差發生有利變化而獲利的交易行為．如果發生利用期貨市場與現貨市場之間的價差進行的套利行為，那么就稱為期現...

一年后一美元（S軟妹幣）帶利息為（1+R_f）美元一年后本來值S軟妹幣的可以值S（1+R）所以根據無套利不管一年前你拿的是美元還是軟妹幣今天的價值都一樣所以有關系：F*（1+R_f）=S*（1+R）...

依據無套利定價原理,國債期貨價格等于國債現券價格加上融資成本減去國債票面利息收入。在正常利率期限結構下，短期利率一般會低于中長期利率水平，所以國債現券的融資成本一般會低于所持國債的票面利息，國債期貨合約通常表現為貼水。

無風險套利指的是，這個套利在發生和因為意外停止的話，是不會涉及到本金安全的。無風險套利的模式我知道一個，但是因為政策原因套利空間越來越小了。至于期現貨套利、跨市場套利等期貨手段，是存在一定風險的。

5.7遠期合約的定價785.8遠期和期貨價格相等嗎795.9股指期貨價格805.10貨幣的遠期和期貨合約815.11商品期貨835.12持有成本855.13交割選擇865.14期貨價格與預期即期價格86小結88推薦閱讀88練習題88作業題90第6章利率期貨916.1天數計算和報價慣例...

從期貨的無套利定價模型來說，國債期貨的價格由國債現貨的持有成本決定。也就是說，期貨價格取決于現貨價格和持有現貨至交割日之間的成本，否則市場將會出現套利行為，而套利行為的大量涌現又將使得套利無利可圖，從而使期貨...