商品期貨量化交易的策略研究

量化對沖策略有哪些量化對沖策略解讀

可以用來套利的標的資產包括金融指數、商品、基金、期權和外匯等。套利策略常見的子策略有期現套利、跨期套利、分級基金套利和ETF基金套利等。期現套利是交易期貨和現貨價差獲取預期年化預期收益的策略。常用的是對股指期貨...

α策略就是指采用金融衍生工具對沖市場風險以后，去獲得相對來說比較穩定的α收益，這類產品在幾年也獲得了比較大的發展。量化其實是一個非常寬泛的概念，涉及到各種不同的資產類別，比如說商品期貨上，量化有一系列的CTA策略...

主觀VS量化：都是套利，卻各有千秋就投資方法來說，CAT策略可以分為主觀CTA和量化CTA，說白了就是目的一樣，但手段不同。私募排排網結語CTA套利是一門藝術，它考驗的不僅是基金經理敏銳的洞察力，同時也是決定一家CTA...

他們提供了一個比較簡單初級的模型，希望我在它的基礎上擴展改造，增加風險管理模塊。”現在大大小小的數字貨幣量化交易團隊采用的量化策略與傳統外匯市場、期貨市場用來做套利的策略雖然大體相似，可也玩出了新的花樣，搬磚就是...

回答：我們從幾個問題的角度說明對學習量化投資的建議:你學習量化投資需要掌握哪些技能?作為一個金融類行業,金融市場的知識儲備自然是必須的。之前有傳聞CFA在2019年的考試要添加編程技能方面的科目,所以這意味著金融人也需要學...

對于散戶來說，量化交易是有一定門檻的。散戶想要做量化交易，就必須有屬于自己的程序化選股系統、程序化交易系統和風險預警系統。在具備這三者的前提下，散戶要具備至少50萬元以上的資金，才可能有足夠的試錯空間來參與量化交易...

然后就是后面答案中提到的趨勢交易，利用KDJ，SAR，海龜法，割頭皮法之類的策略判斷市場方向進行交易，這也是國內期貨公司和大部分量化私募的方向。不得不說，這種策略參數選擇基于過去，可能會過度優化參數或者加入拍腦袋主觀想...

3、商品期貨上的高頻套利。這個比上面兩種更簡單，我在別的文章也介紹過。一種是現貨市場與期貨市場的套利，很簡單，某個品種現貨價格是這么多，期貨價格卻遠高于現貨價格，那可以在現貨市場買入的同時，在期貨市場上做空，...

量化交易是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資...

量化交易通常需要大量的數據分析和計算，因此需要使用專業的軟件和硬件設備來支持。量化交易可以通過直接交易、交易所交易、期貨交易等多種方式進行。量化交易的優點包括能夠快速響應市場變化、減少人為情緒的干擾、提高交易效率等；...