期貨合約的合約價值怎么算

指數期貨合約價值的計算

F(t)=1000*[1+(r-3%)*t/365]t是距離期貨到期日的時間，股息率是30/1000=3無風險利率是6%，但基準收益率r是多少？要知道r是多少才能計算，也許答案錯了。

盈/虧=（平倉價－買入價）×持倉量×合約單位－手續費。空頭盈虧的計算方法是：盈/虧=（賣出價－平倉份）×待倉量×合約單位－手續費。期貨盈虧計算公式：期貨的報價=一個交易單點位（1噸/1克）報價期貨合約價值=最新...

期貨的合約價值舉個例子來說明.比如大豆一手是10噸的,按主力合約1605的價格來3585來算,那么一手大豆的合約價值是3585X10=35850元.這就是期貨的合約坐價值再次保證金是指按保證金比例來收取的費用.大豆期貨合約的保證金比例...

期貨合約價值為零，是指簽訂合約時成本為零，并不是合約標的物（商品或指數）價值為零。當遠期合約的一方同意在將來某個確定的日期以某個確定的價格購買標的資產時，我們稱這一方為多頭。另一方同意在同樣的日期以同樣的價格...

公式就是使用最新價*10000就能得出每張50etf期權合約的買入價格了，以及滬深300ETF期權也是這樣理解的。50etf期權合約的類型通常又分為三種，虛值，實值和平值。而我們常說的時間價值和內在價值，就是在合約上面做區分的。圖文...

出自《百度百科》合約乘數：在股指期貨交易中，合約的價值是以一定的貨幣金額與標的指數的乘積來表示。這一定的貨幣金額是由合約所固定的，稱為合約乘數。出自《百度百科》指數，根據某些采樣股票或債券的價格所設計并計算出來的...

股指期貨合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。具體計算公式如下：當日盈虧=∑[(賣出成交價-當日結算價)×賣出量]+∑[(當日結算價-買入成交價)×買入量]+(上一交易日結算價-當日結算價)×(上一交易日賣出持倉量-上...

那是因為3個月期(注：13周相當于3個月)國債期貨報價與3個月期國債期貨清算規則(可以理解為合約價值)在計算方式不同造成的。3個月期國債期貨報價是100減去年化貼現率，而國債期貨的資金清算規則是以合約規模*(100-年化...

期貨交割價格的計算方式：1、滾動交割配對日交割結算價采用該期貨合約配對日的當日結算價；2、大連商品交易所滾動交割的交割結算價為配對日結算價;集中交割最后交易日交割結算價采用該期貨合約自交割月第一個交易日起至最后交易...

盈/虧=（平倉價－買入價）×持倉量×合約單位－手續費。空頭盈虧的計算方法是：盈/虧=（賣出價－平倉份）×待倉量×合約單位－手續費。期貨盈虧計算公式：期貨的報價=一個交易單點位（1噸/1克）報價期貨合約價值=最新...