股指期貨對沖原理

關于股指期貨與股票的對沖

股票跌的時候股票虧錢期指掙錢相抵消，這就是對沖。也就是說通過合理安排股票和期指的倉位你可以在不操作的情況下躲掉暴跌的風險。期指交易開戶要50萬資金量，具體的規定一大堆，這里沒法跟你講，自己搜索一下吧。

總之假如股票跌了。那么股票是虧錢了，那么股指期貨那邊空單賺錢了，這樣可以大大降低損失，或者抵消損失，甚至得到些許利潤。懂了么？相反，如果你是50W以上的大戶并且在券商開了融資融券賬戶，你在你覺得是頭部的位置融券做空...

參與套期保值可以拓展現貨銷售和采購渠道。現貨市場交易存在的最大問題之一，就是合同的履約率不高，信用風險大。原因主要是交易雙方單個、分散簽約，缺乏履約的約束力，往往是一方違約，不僅給對方造成損失，而且形成債務鏈。期...

目前國內對沖手段有限，采用股指期貨對沖，屬于股指期貨的賣方，也就是遠期空頭。無論在交易所集中競價還是做市，正常的供需打破，供給大于需求，造成了貼水。另外還有一點，因為國內的對沖手段有限，容易造成搶跑，進一步造成了貼水...

但隨后隨著情緒降溫，IF仍處于淺幅升水狀態，我們猜測還有其他因素導致最近IF基差的上升。3、lc的雪球對沖影響：雪球產品的對沖方式為delta對沖，具體交易方式多為買入股指期貨、高拋低吸。某B席位的持倉數據與雪球的對沖交易方式...

對沖保值，就是我打比方中和你說的農場主的角色，他有大量大豆，而擔心大豆跌，所以就在大豆期貨市場提前“賣出”，所以就規避了風險。如果是指數期貨，對沖保值就是現貨期貨做相反的操作。中國的股指期貨，標的物是...

如果你現在買了100桶油，如果你預計油會下跌，如果你不采取動作，而你的判斷是正確的話，那你就會虧損。如果這個時候你買了看跌的期權或者做空的期貨，那跌下來賺的錢就能抵消你虧損的錢。這就是對沖...

對沖基金(hedgefund)，簡單說就是指采用（超額）收益來抵消投資損失這種策略的基金，即“對沖風險的基金”，也可稱為避險基金或套期保值基金。由于其對沖策略復雜和相關制度的缺失，對沖基金在我國并不多見，但在國外卻比較...

我們定義期貨的對沖比率為現貨頭寸總價位除以每手期貨合約價位:對沖比率=現貨頭寸總價值+每手期貨合約價值假設某基金經理擁有股票頭寸總值為1億6000萬元，為了規避股票下跌的風險，他應賣空多少手股指期貨來對沖?(假設目前臺...

做空股指后，股指的跌幅大于股票跌幅就是有效對沖。