期貨跨月套利實驗結果

期貨交易如何做套利交易?

這個例子是兩份合約都贏利的情況，當然這種情況發生的幾率比較小。二、期貨套利的方法期貨市場的套利主要有三種形式，即跨交割月份套利、跨市場套利及跨商品套利。1、跨交割月份套利（跨月套利）投機者在同一市場利用同一種...

這個是不好確定的。期貨合約間是否存在套利機會是要去分析得出的。首先要得到數據，再用統計軟件分析，做出線性回歸模擬，算出無套利區間，這才得到是否有套利的機會。再次要根據基本面，看是否支持目前的套利行為。最后找入場...

結合當前兩個合約的價差及市場大勢判斷是買主力賣非主力或是賣主力買非主力合約。套期保值的主要功能是透過期貨市場的反向操作，規避現貨價格的大幅波動，從而實現現貨保值的目的。金元期貨，服務周到，手續費而來。

套利是指利用相關市場或相關合約之間的價差變化，在相關市場或相關合約上進行交易方向相反的交易，以期價發生有利變化而獲利的交易行為。如果利用期貨市場和現貨市場之間的價差進行套利行為，稱為期現套利（Arbitrage）。如果利用...

【錯誤】期現套利是通過利用期貨市場和現貨市場的不合理價差進行反向交易而獲利。

這是一種常用的農作物期貨套利交易的形式。農作物生長年度一般以8月份為界，8月份以前為舊作物年度，從9月份開始為新的作物年度。由于不同作物的生長期不同，新舊作物的月份劃分也往往稍有差異。跨期套利可分為兩種類型。一...

跨期套利：是指在同一市場（即同一交易所）同時買如、賣出同種商品不同交割月份的期貨合約，以期在有利時機同時將這些期貨合約對沖平倉套利。②：根據買賣的交割月份及買賣方向的差異，跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利、蝶...

他們的交易結果則客觀上使期貨市場的各種價格關系趨于正常，促進市場公平價格的形成。2、套利行為有助于市場流動性的提高套利行為的存在增大了期貨市場的交易量，承擔了價格變動的風險，排除了市場壟斷，提高了期貨交易的活躍...

價格為2950點），買入IF1606合約，價格為2836點，價差為114點。一月后平倉價差為3050-3000=50點，盈利114-50=64點，所有10對跨期組合的總盈利為10*64*300（這里認為是滬深300股指期貨）=192000元=640點...

說簡單一點，利率期貨就是把在利率的未來變動中來投機或者套利。比如說現在的一年期利率是1.75%，此時某債券價格105元，你預計3個月之后利率你會變成2%，（當然一般來說不會變化真么大，這里為了說明道理夸大了的），這樣...