國債期貨合約價值
10年期貨國債期貨合約報價為98-175
5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元，合約面值的1%為1個點，即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約；此外，5年、10年期的國債最小變動價位為1/32點的1/2，...
期貨知識:關于國債期貨
2，有2種計算方式a,98.175時合約價值=1，000，000*（1-1.825%/4）=995，437.5b,98.020時合約價值=1，000，000*（1-1.980%/4）=995，050b-a=-387.5所以虧損為387.5美元CBOT30年期國債期貨合約...
關于國債期貨的計算
5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元，合約面值的1%為1個點，即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約；此外，5年、10年期的國債最小變動價位為1/32點的1/2，...
中金所5年國債期貨合約的每日價格最大波動是多少
公告顯示，合約標的為面值為100萬元人民幣，票面利率3%的名義長期國債；到期月份首日剩余期限為6.5-10.25年的記賬式付息國債。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的2%。最低交易保證金為合約價值的2%。國債期貨（...
假設某基金手中持有價值10億的國債組合,久期為7.2,希望降低久期至3.6...
由于中國5年期國債期貨每份合約面值為100萬元，合約報價按每100元面值進行報價，故此一份期貨合約的價值為100萬元/100*110=110萬元=0.011億元。設基金賣出中國5年期國債期貨合約為x張，則有方程：7.2-x*0.011億*6.4/...
股指期貨和國債期貨的區別
4、最低交易保證金：國債期貨為合約價值的2%;股指期貨為合約價值的12%，一般的期貨公司會追加至14%。也就是說，股指期貨有7倍左右的杠桿，而即使期貨公司追加最低保證金至3%-5%的情況下，國債期貨也至少有33倍的杠桿。...
用國債期貨合約對債券組合進行套期保值,所需國債期貨合約數量()。
【答案】：B國債期貨合約數=債券組合基點價值÷期貨合約基點價值。而期貨合約基點價值約等于最便宜可交割國債的基點價值除以其轉換因子。
如何計算國債期貨的久期
那是因為3個月期(注：13周相當于3個月)國債期貨報價與3個月期國債期貨清算規則(可以理解為合約價值)在計算方式不同造成的。3個月期國債期貨報價是100減去年化貼現率，而國債期貨的資金清算規則是以合約規模*(100-年化...
國債期貨(TF合約)怎么算盈虧?不要談美債!我將直接無視!
盈利（93.956-92.622）*10000=13340元，實際當然還要除去傭金，傭金具體要看你開戶的公司的傭金比例了。需要保證金93.956*10000*4%=37582.4元，當然還要有交傭金的。國債期貨是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格并...
2018年2月27日,投資者買入開倉5手國債期貨T1806合約,價格為92.400。2018...
正確答案是A。投資者盈虧=（92.705-92.400）×10000×5