遠期和期貨的定價公式

金融工程——遠期、期貨、復利計算

第一道（1.538-1.5180)*62500=1250第二道10%/12之后*3再*20=0.50.5+20=20.5元

遠期合約是根據買賣雙方的特殊需求由買賣雙方自行簽訂的合約。因此，期貨交易流動性較高，遠期交易流動性較低。當利率變化無法預測時，遠期價格和期貨價格不相等。至于兩者誰高則取決于標的資產價格與利率的相關性。當標的資產與...

因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。主要區別遠期和期貨的主要區別：合約的要求不同。遠期合約是非標準化合約，期貨合約是標準化合約。定價方式不同。遠期合約是協商價，期貨合約是...

CU1301合約，你看周線，可能是被套了吧，K線沒啥好講的，大家分析的差不多，關鍵是基本面，目前期貨品種走勢分化嚴重，并不像過去都跟著美元指數和原油走了，國內銅由于融資銅的原因，庫存一直在高位，總體上銅還在去庫存中...

期貨合約以交易所集體競價形式確定價格，并通過保證金賬戶每日結算；遠期合約以合約雙方協商方式確定價格，并在到期日一次性結算；

現貨交易、遠期交易和期貨交易三者之間的區別(1)期貨交易與現貨交易的主要不同點期貨交易不要求即期交割，而是通過合約的形式規定于未來某個確定的時間內按約定的價格和數量交割。此外，現貨交易只需要雙方認可就可以成交，...

如果此時發生天災等意外，比如像美國目前部分地區出現的龍卷風，對棉花產區產生破壞，造成棉花產量的損失，期貨價格就會隨著受災程度而暴漲。所以，期貨價格和現貨價格之間沒有準確的計算公式可以轉換，而2者之間有一定的規律可以...

遠期價格是用交易時的即期價格加上持有成本，根據商品的情況，持有成本要考慮的因素包括倉儲、保險和運輸等等。公式如下:遠期價格=即期或現金價格+持有成本。遠期價值隨股票市場價格波動而變化，首先算標的物30天后的價格。

那么賣出的實際價格就是2100-60=2040，做了期轉現后乙方的實際賣出價格是2160，相比來看，做了期貨轉現多賺了2060-2040=20，也就是說乙方也節約了20元/噸甲節約了40，乙節約了20，合計是60。

并獲得合約規定的標的物。期貨：和遠期合約一樣，不同的是交易對方是交易所，期貨合約是標準化的。期權：和期貨、遠期不同，期權在購買時就要支付期權費，但期權費不是標的物價格。期權到期時，持有人可以決定是否行權。