股指期貨對沖系統性風險

通過股指期貨套期保值回避的風險是()。

【答案】：A股指期貨套期保值是同時在股指期貨市場和股票市場進行反方向的操作，最終達到規避系統性風險的目的。

對沖是一個金融學術語，指特意減低另一項投資風險的投資。它是一種在減低商業風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。一般對沖是同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。溫馨提示：1、以上解釋僅供參考。2、...

股指期貨（StockIndexFutures，即股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨），是指以股價指數為標的資產的標準化期貨合約。雙方約定在未來某個特定的時間，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。股指期貨交易...

股指期貨對沖是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限、不同（但相近）類別股票指數合約交易，以賺取差價的行為。股指期貨套利分為期現對沖、跨期對沖、跨市對沖和跨...

合約的最后交易日為合約到期月份的第三個周五，最后交易日即為交割日。最后交易日為國家法定假日或者因異常情況等原因未交易的，以下一交易日為最后交易日和交割日。到期合約交割日的下一交易日，新的月份合約開始交易。合約的...

股指期貨可以做對沖，對沖操作就是同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵交易操作。行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性；供求關系若發生變化，會同時影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體...

股指期貨對沖是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限、不同（但相近）類別股票指數合約交易，以賺取差價的行為。股指期貨套利分為期現對沖、跨期對沖、跨市對沖和跨...

因此風險最小化下的股指期貨套期保值比率的表達式如下:股指期貨套期保值比率=β系數×偏離調整系數。偏離調整系數的估算方法用周期替代的辦法效果較好。套期保值數量=(股票組合市值/股指期貨合約價值)×套期保值比率。在一些股指期貨的研究中...

以兩種相反的東西相互沖擊，以達到相互抵消的目的。其最常見的操作方法為，以一個股票組合和相對應的股指期貨做對沖，以實現其在系統性風險上的“中性”，并進而分離出組合的超額收益。

【答案】：B、D股指期貨可用于套期保值，以降低投資組合的系統性風險。它不僅可以對現貨指數進行套期保值，而且可以對單只股票或特定的股票組合進行套期保值。股指期貨套期保值分為股指期貨買入套期保值和股指期貨賣出套期保值，...