股指期貨期現套利的原理

如何在期貨市場與現貨市場中實行套利交易?

股指期貨與現貨指數套利指投資股票指數期貨合約和相對應的一攬子股票的交易策略，以謀求從期貨、現貨市場同一組股票存在的價格差異中獲取利潤。一是當期貨實際價格大于理論價格時，賣出股指期貨合約，買入指數中的成分股組合，以此...

利用期指與現指之間的不合理關系進行套利的交易行為叫無風險套利（Arbitrage），利用期貨合約價格之間不合理關系進行套利交易的稱為價差交易（SpreadTrading）。股指期貨與現貨指數套利原理指投資股票指數期貨合約和相對應的一攬子...

然而當指數期貨的市場價格與其合理價格之間產生較大的偏差時，就會使得這兩個市場之間會產生一些價格偏差，這為在兩個市場之間進行套利交易提供了基礎。在利用股指期貨進行套利時，需要觀察指數期貨的變化。一般來講，指數期貨的...

考慮到沖擊成本，采用股票組合構建現貨頭寸的期現套利單筆資金規模宜控制在3億元以內，而運用指數基金復制指數的期現套利單筆資金規模最好控制在500萬元以內。股指期貨套利的方法：1、結算日套利2、期現套利3、跨期套利跨...

這是理論上的說法，就是當兩者之間的價格差超過一定的程度時，就必然會回到原來正常的水平上，而套利就是通過這種不正常的價格差來獲利的。在這段話中，“股指期貨價格”和“股指組合”就是價格差超過理論值，所以他必定會...

其實很簡單，就是賺期貨和現貨之間的價差，價差越大，套利空間越大。具體操作上就是買進價格低的，賣出價格高的，因為隨著期貨交割日的到期，期貨價格和現貨的價格將趨于一致，相當于賺到了套利時價格低的品種的部分數量，...

(1)套期保值者,是指通過在股指期貨市場上買賣與現貨價值相等但交易方向相反的期貨合約,來規避現貨價格波動風險的機構或個人。(2)套利者,是指利用“股指期貨市場和股票現貨市場(期現套利)、不同的股指期貨市場(跨市套利)、不同股指期...

可能會虧錢也可能盈利，看投資者是否有能力對大盤準確的分析，總體上看，股指期貨套利和商品套利都是期貨套利交易的一種類型，其原理都是在市場價格關系處于不正常狀態下進行雙邊交易以獲取低風險差價。股指期貨套利和商品期貨...

就目前中國資本市場現狀而言,股指期貨上市后可行的套利策略包括:期現套利、跨期套利和結算套利。其中,期現套利將是股指期貨推出初期最受歡迎的策略。簡單來說,股指期貨期現套利的流程可以分為如下幾步:第一,確定期貨定價模型,...

股指期貨怎么實現套期保值和套利的，根據不同品種的走勢一致，當波動大時而出現的價差。同一時間的同價格開雙向倉。同一時間時平倉。因波動的大小不同。賺取其中的價差。做套利只適合做波動大時才適用。