期貨正套是什么意思

國債期貨適合正向套利不適合反向套利

目前中國金融市場上在不同市場上發行和交易的國債品種和數量很多，基本上每年每期國債都可以在銀行間市場和交易所市場上市交易，但在交易所交易活躍的品種并不多，跨市場套利時有出現，并不經常。截至到2012年2月，在銀行間...

無套利區間是指正套和反套都沒有盈利空間，也就是買現貨拋期貨或者是買期貨拋現貨都是沒有盈利空間的。前者就是區間的上邊界，后者則是下邊界。設上邊界值為y，則有y-1953.12-c=0（C為成本，包括現貨股票和期指的...

比如大豆油，和棕櫚油。在使用上可以有一部分替代（比如都可以燒）。因此他倆價格就有一個正常的比價關系。套利就是，當大豆油和棕櫚油價格一個賊高，一個賊低，按照正常關系，肯定他倆的差價要拉平，所以你就一個做多，...

蝶式套利在凈頭寸上沒有開口，它在頭寸的布置上，采取1份近端合約：2份中間合約：1份遠端合約的方式。其中近端、遠端合約的方向一致，中間合約的方向則和它們相反。這樣，整個套利就由一個正套和一個反套構成。至于正套在...

其六，中國是銅的第一進口大國，“正套”機會出現了，可以坦然地去買倫銅拋滬銅，而沒有正套機會則千萬不要去做“反套”，一來這有悖于套期保值原理，二來“反套”操作尤其是集中式的“反套”行為，正是國際基金和財團所...

直上直下,象坐海盜船一樣,（1）以前看過一份資料；關于對鎖的分析。希望對你有用！（2）對于主力資金來說；對鎖不僅有控制價格的作用；更有控制風險的考量。以便不管期貨價格向何方運動（或漲或跌）均不會使持倉盈虧再...

交割流暢的跨期套利是依據無風險交割成本，不同合約價差過大，機構戶會買入近月合約，賣出遠月合約，即使兩合約價差不回歸，可通過交割鎖定一定利潤，相當于在期貨市場上搬了磚。正套盤子推動價差回歸。銅的這一模式做的人...

因為短期套利機會會被信息不斷對稱、透明而消除，所以會導致不同市場的價格趨同。以至于消除獲利機會。長期套利機會因為每個人的視角不同，對未來預期差異較大，所以經常存在。

包括近期的鋅1808-1809、1809-1810、1809-1812、1809-1901等合約組的正套，都是在期貨合約輕度倒掛的情況下進場的，進場點位比上述案例差更多，但最終隨著近月合約的走強、期貨倒掛程度擴大，都有不錯的結局。而且，這種近月...

實際上，由于看好四季度甲醇旺季行情，部分有接貨能力的法人會在九一價差-100左右的時候開始做正套，若價差進一步拉大則加倉。如果后期價差收窄，可選擇期貨上直接獲利了結；如果后期價差未能收窄，則選擇在09上交割接貨，將價差...