股指期貨基差收斂

股指期貨當月和下月之間的基差越來越小,為什么

因為越來越多的投資資金從當月轉入下月，而資金周轉看的就是成本，臨近交割日，當月指數成交量下降，競價因素降低，更多的接近指數自身

股指期貨（StockIndexFutures，即股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨），是指以股價指數為標的資產的標準化期貨合約。雙方約定在未來某個特定的時間，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。股指期貨交易...

金融期貨的標的物是非實物,比如股票價格指數,利率,匯率等,而股指期貨就是以股票價格指數為標的物的期貨合約,通俗的理解就是以股票價格指數作為對象的價格競猜游戲,既可以買漲也可以買跌,看漲的人被稱作多頭,看跌的人被稱作...

雙開是同一個價位雙向開倉，基差是指期貨指數與滬深300直接的差。

股指期貨IF，其中IF為期貨合約簡稱，IF的意思是滬深300指數為合約標的的期貨，03指的是期貨合約交割月份，指的是08年3月。目前滬深300期貨交易時都有四個合約在交易，當月、下月、隨后兩個季月，所以目前交易的IF11、IF12、...

股指期貨具有價格發現、套期保值規避系統性風險、套利投資、資產配置功能。股指期貨的主要影響因素有融資成本、期內分紅、距離到期的時間。在正常情況下，在合約到期前理論基差必然存在，而價值基差不一定存在，價值基差絕對值越小...

除了金融衍生產品的一般性風險外，由于標的物自身的特點和合約設計過程中的特殊性，股指期貨還具有一些特定的風險。1.基差風險基差是某一特定地點某種商品的現貨價格與同種商品的某一特定期貨合約價格之間的價差。基差...

原理：同物同價。到股指期貨交割日交割時，股指期貨的價格一定和滬深300指數相等。以正向套利為例：在交割日之前股指期貨價格大幅高于滬深300指數時，做空股指期貨，同時做多滬深300指數，那么基差對應的利潤就被鎖定，到交割日...

在股票指數期貨最初幾年,市場效率較低,常常出現現貨與期貨價格之間基差較大的現象,對于交易技術較高的專業投資者,可通過同時交易股票和股票期貨的方式獲取幾乎沒有風險的利潤。1986年--1989年作為動態交易工具。股指期貨經過幾年的交易...

計算方法不一樣。分別為：1、期貨利率等于市場實際利率減期貨現在的價格除以期貨現在價格乘百分之百。2、商品期貨基差等于股指期貨標的指數價格減股指期貨價格。