長期國債期貨合約報價

國債期貨的合約條款

1、交易單位（tradingunit）：也稱合約規模（contractsize），是指交易所對每份期貨合約規定的交易數量。2、報價方式（pricequotation）：是指期貨價格的表示方式。短期國債期貨合約的報價方式采取指數報價法，即100減去年收益...

中國金融期貨交易所周五發布10年期國債期貨合約及相關細則，明確標的和可交割期限。公告顯示，合約標的為面值為100萬元人民幣，票面利率3%的名義長期國債；到期月份首日剩余期限為6.5-10.25年的記賬式付息國債。每日價格最大...

1、交易單位(tradingunit)：也稱合約規模(contractsize)，是指交易所對每份期貨合約規定的交易數量。2、報價方式(pricequotation)：是指期貨價格的表示方式。短期國債期貨合約的報價方式采取指數報價法，即100減去年收益率。...

1000美元×96＋31.25美元×21＝96656.25美元為該合約的價值。如果新的合約報價為97－02的話，則表明文該合約上漲了13/32點，就是13×31.25＝406.25美元。CBOT的30年期國債的最小變動價位為一個點的1/32點，即...

1，CME3個月國債期貨合約是以（100-不帶百分號的年貼現率）來進行報價的。也就是說面值為1，000，000美元的合約，當成交價為93.58時，那么其年貼現率為（100-93.58）%=6.42%，則其3個月貼現率=6.42%*（3/12...

這是美國CBOT中長期國債期貨的報價方式，稱為價格報價法。“-”前面的數值代表多少個點，而1個點代表國債期貨合約面值的1%。如合約面值100000美元，則1個點代表：100000x1%=1000美元。“-”后面的數值代表多少個1/32...

CBOT的中長期國債期貨采用價格報價法。CBOT5、10、30年國債期貨的合約面值均為100000美元，合約面值的1%為1個點，也即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約；5年期、10年...

CBOT的中長期國債期貨采用價格報價法。CBOT5、10、30年國債期貨的合約面值均為100000美元，合約面值的1%為1個點，也即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約；5年期、10年...

一、上市交易時間5年期國債期貨合約自2013年9月6日（星期五）起上市交易。二、上市交易合約和掛盤基準價5年期國債期貨首批上市合約為2013年12月（TF1312）、2014年3月（TF1403）和2014年6月（TF1406）。各合約掛盤...

1國債現貨價格的度量、運用持有成本模型計算國債期貨理論價格：國債期貨理論價格=現貨價格+持有成本=現貨價格+資金占用成本-利息收入2、使用可交割券價格代替現貨價格時：國債期貨的理論價格=(可交割券全價+資金占用成本-利息...