國債期貨套利的基本原理

期貨賣空的賺錢原理

就是賺差價。當投資者賣出看跌股票指數期貨合約。表示投資者根據股票市場行情的走勢，不看好后市。投資者預測股票指數期貨價格會呈現下跌趨勢，于是提前賣出某一交割月份的看跌股票指數期貨合約。一旦下降，他再將在低位買入先前...

國債期貨（Treasuryfuture）是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格并于未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬于金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景...

它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。與一般期貨類似，國債期貨的基本功能主要有套利，套期保值，投機。國泰君安期貨以及有IB資格的證券營業部都可辦理。我司提供網上和...

Q4:國債期貨漲跌會帶來什么影響從期貨的無套利定價模型來說,國債期貨的價格由國債現貨的持有成本決定。也就是說,期貨價格取決于現貨價格和持有現貨至交割日之間的成本,否則市場將會出現套利行為,而套利行為的大量涌現又將使得套利無利可圖...

什么是國債期貨交易國債期貨交易是指通過有組織的交易場所，按預先確定的買賣價格，在未來特定時間內進行券款交割的國債交易方式。國債期貨的交割是以實物交割的方式完成的。在進行國債期貨的交割之前，參與交割的投資者需要開立中...

投機者是期貨市場的重要組成部分，是期貨市場必不可少的潤滑劑。投機交易增強了市場的流動性，承擔了套期保值交易轉移的風險，是期貨市場正常運營的保證。期貨交易目的三、套利(spreads)：指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨...

【答案】：A,C國債期貨套利包括國債期貨合約間價差套利策略和期現套利策略兩大類。故本題答案為AC。

【答案】：A期貨價格低于現貨價格，應該多期貨、空現貨套利。

【答案】：D在無套利市場，如果兩種金融資產未來的現金流完全相同（稱為互為復制），則當

【答案】：A、B根據價差買賣方向不同，國債期貨跨期套利分為國債期貨買入套利和國債期貨賣出套利兩種。CD兩項屬于跨品種套利。