期貨結算價和收盤價之間套利

期貨投機交易和期貨套利交易的相同點

期貨市場的投機者不僅利用價格短期波動進行投機，而且還利用同一種商品或同類商品在不同時間、不同交易所之間的差價變動來進行套利交易。這種投機，使不同品種之間和不同市場之間的價格，形成一個較為合理的價格結構。期貨投機...

天然橡膠期貨跨期套利可行性分析跨期套利的核心是尋找合理的價差區間。選用的是2010年7月12日滬膠市場的收盤價，而這里用到的兩個合約是1011和1101合約。在計算合理價差的方法上，主要采用了兩種計算方法：第一個是從交易所...

現假設IF0711當日收盤價為4,888點，即期貨價格向下偏離現貨價格（亦即反向偏離）584點，該合約于2007年11月16日到期。假設目前的國債到期收益率為3.80%，滬深300指數年平均紅利率為2%。判斷有無套利機會。第一步：計算IF...

【正確】期貨價差套利有助于提高市場流動性和不同期貨合約價格之間的合理價差關系的形成。

選擇不同的期貨公司，手續費差別是很大的我們直接給你最低一檔：所有期貨品種手續費都只加1分（只+0.01）

第三市場范圍不同：套保只涉及現貨和期貨兩個市場。而在套利操作中，操作者既可在期貨和現貨于此同一時間操作進行期現套利，也可僅在期貨操作場所進行套利：或在同一品種不同交割月之間進行跨期套利，或在不同品種同一交割月...

持有成本定價模型持有成本定價模型是被廣泛使用的指數期貨定價模型，該模型是在完美市場假設前提下，根據一個無套利組合推導出的。指數期貨和約是一個對應股票指數現貨組合的臨時替代物，該和約不是真實的資產而是買賣雙方之間的...

【答案】：C期現套利是根據指數現貨與指數期貨之間價差的波動進行套利。如果想在未來一個時間擁有一定數量的某種股票，可以有兩種方案：一是融資買入股票，然后持有到期，其成本是買入股票的費用即股票價格S與持有成本(忽略手續...

這樣得到指數期貨套利的上限是：現貨ETF價格+交易成本;如果是進行反向套利操作的話，當指指數期貨的實際價格低于指數期貨的理論價格，此時操作策略是賣出ETF，買入指數期貨，我們的套利空間是現貨ETF和指數期貨之間的差價，在建倉...

。。這個簡單，1）當日交割價格分別為0.75美元、1.00美元、1.25美元時，在遠期或期貨市場上空頭交易的盈虧分別為（1-0.75）乘以25萬=62500美元、（1-1）乘以25萬=0美元、（1-1.25）乘以25萬=-62500美元。2）在...